Review of Financial Economics

Công bố khoa học tiêu biểu

* Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Sắp xếp:  
Tác động của các đặc điểm nhóm quản lý đối với việc chấp nhận rủi ro và mức độ cực đoan trong danh mục quỹ đầu tư hỗn hợp Dịch bởi AI
Review of Financial Economics - Tập 21 Số 3 - Trang 153-158 - 2012
Iordanis Karagiannidis
Tóm tắtBài báo này nghiên cứu tác động của các đặc điểm ở cấp độ nhóm quản lý đến rủi ro danh mục và mức độ cực đoan về phong cách sử dụng một tập dữ liệu độc đáo với 1678 nhà quản lý quỹ hỗn hợp. Kết quả cho thấy rằng các nhóm có nhiều thành viên hơn, thâm niên công tác lâu hơn và có nhiều thành viên được đào tạo tại các chương trình kinh do...... hiện toàn bộ
Lựa chọn thực, đầu tư không thể đảo ngược và sự bất định của công ty: Bằng chứng mới từ các công ty Mỹ Dịch bởi AI
Review of Financial Economics - Tập 14 Số 3-4 - Trang 255-279 - 2005
Laarni T. Bulan
Tóm tắtBài báo này nghiên cứu hành vi lựa chọn thực trong các quyết định ngân sách vốn bằng cách sử dụng một tập dữ liệu bảng mức độ công ty của các công ty Mỹ trong ngành sản xuất. Cụ thể, bài báo này xem xét mối quan hệ giữa tỉ lệ đầu tư trên vốn của công ty và sự bất định tổng thể của công ty, được đo bằng độ biến động của lợi tức cổ phiế...... hiện toàn bộ
Leverage, liquidity, volatility, time horizon, and the risk of ruin
Review of Financial Economics - Tập 11 - Trang 225-239 - 2002
Erik Norland, D.Sykes Wilford
AbstractIn order to meet their financial goals, investors, whether institutions or individuals, must make asset allocation decisions by balancing their return targets with their tolerance for volatility, their liquidity requirements, and time horizons. Yet even optimal mixes of investments with regard to time horizon, liquidity, and volatili...... hiện toàn bộ
Information in short selling: Comparing Nasdaq and the NYSE
Review of Financial Economics - Tập 20 - Trang 1-10 - 2011
Benjamin M. Blau, Bonnie F. Van Ness, Robert A. Van Ness
AbstractThis study directly compares the level and return predictability of short selling for NYSE stocks to a matched sample of Nasdaq stocks. When considering trading that executes on all exchanges, we document that the Nasdaq has greater levels of short selling, relative to total trading activity, than the NYSE. However, Nasdaq has less r...... hiện toàn bộ
Riding the yield curve: Term premiums and excess returns
Review of Financial Economics - Tập 6 - Trang 113-119 - 1997
Rolando F. Pelaez
AbstractRiding the yield curve is an active portfolio strategy consisting of buying bonds with maturities longer than one's holding period and selling before maturity. The objective is to profit from a higher initial yield and a possible capital gain as the bond “rides” down an upward sloping yield curve. The evidence presented in this paper...... hiện toàn bộ
Learning from experience and trading volume
Review of Financial Economics - Tập 17 - Trang 245-260 - 2008
Avanidhar Subrahmanyam
AbstractWe build a model where trading allows inexperienced agents to discern useful information sources. Upon losing money by trading on invalid information sources, investors learn from their experience and switch to alternative sources. Such activity leads to initial expected losses but later profitable trades. Trading activity is found t...... hiện toàn bộ
Taming polysemous signals: The role of marketing intensity on the relationship between financial leverage and firm performance
Review of Financial Economics - Tập 33 - Trang 29-40 - 2017
John Bae, Sang-Joon Kim, Hannah Oh
AbstractThis study attempts to reconcile the two strands of research on the impacts of financial leverage on firm valuation. The prior literature has shown that financial leverage has a polysemous effect. In other words, it provides two opposing signals of firm performance (i.e., financial distress vs. a driver of positive change in a firm's...... hiện toàn bộ
Optimal default and liquidation with tangible assets and debt renegotiation
Review of Financial Economics - Tập 27 - Trang 16-27 - 2015
Makoto Goto, Teruyoshi Suzuki
AbstractWe propose a pricing model for corporate securities issued by a levered firm with the possibility of debt renegotiation, where the firm's earnings follow a geometric Brownian motion with stochastic collaterals. While equity holders can default the firm when the earnings become insufficient, they may liquidate it by repaying the face ...... hiện toàn bộ
Portuguese banking: A structural model of competition in the deposits market
Review of Financial Economics - Tập 13 - Trang 41-63 - 2004
Ana Canhoto
AbstractIn this article, we specify a structural model of competition in the deposits market, in line with the New Empirical Industrial Organization (NEIO) approach, and estimate it using data from Portuguese banking in the early 1990s. The article contributes to the general debate on competition issues by the theoretical model selected and ...... hiện toàn bộ
Changing banking relationships and client‐firm performance: Evidence from Japan for the 1990s
Review of Financial Economics - Tập 23 - Trang 107-119 - 2014
Daisuke Tsuruta
AbstractThe extant literature generally suggests that the performance of client firms deteriorates if their distressed main bank reduces the supply of credit. However, this insight is only consistent with the notion that main banks have an information advantage over other banks to the extent that a client firm has trouble getting access to c...... hiện toàn bộ
Tổng số: 222   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 10