Review of Financial Economics

Công bố khoa học tiêu biểu

* Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Sắp xếp:  
Tác động của các đặc điểm nhóm quản lý đối với việc chấp nhận rủi ro và mức độ cực đoan trong danh mục quỹ đầu tư hỗn hợp Dịch bởi AI
Review of Financial Economics - Tập 21 Số 3 - Trang 153-158 - 2012
Iordanis Karagiannidis
Tóm tắtBài báo này nghiên cứu tác động của các đặc điểm ở cấp độ nhóm quản lý đến rủi ro danh mục và mức độ cực đoan về phong cách sử dụng một tập dữ liệu độc đáo với 1678 nhà quản lý quỹ hỗn hợp. Kết quả cho thấy rằng các nhóm có nhiều thành viên hơn, thâm niên công tác lâu hơn và có nhiều thành viên được đào tạo tại các chương trình kinh do...... hiện toàn bộ
Lựa chọn thực, đầu tư không thể đảo ngược và sự bất định của công ty: Bằng chứng mới từ các công ty Mỹ Dịch bởi AI
Review of Financial Economics - Tập 14 Số 3-4 - Trang 255-279 - 2005
Laarni T. Bulan
Tóm tắtBài báo này nghiên cứu hành vi lựa chọn thực trong các quyết định ngân sách vốn bằng cách sử dụng một tập dữ liệu bảng mức độ công ty của các công ty Mỹ trong ngành sản xuất. Cụ thể, bài báo này xem xét mối quan hệ giữa tỉ lệ đầu tư trên vốn của công ty và sự bất định tổng thể của công ty, được đo bằng độ biến động của lợi tức cổ phiế...... hiện toàn bộ
Leverage, liquidity, volatility, time horizon, and the risk of ruin
Review of Financial Economics - Tập 11 - Trang 225-239 - 2002
Erik Norland, D.Sykes Wilford
AbstractIn order to meet their financial goals, investors, whether institutions or individuals, must make asset allocation decisions by balancing their return targets with their tolerance for volatility, their liquidity requirements, and time horizons. Yet even optimal mixes of investments with regard to time horizon, liquidity, and volatili...... hiện toàn bộ
Riding the yield curve: Term premiums and excess returns
Review of Financial Economics - Tập 6 - Trang 113-119 - 1997
Rolando F. Pelaez
AbstractRiding the yield curve is an active portfolio strategy consisting of buying bonds with maturities longer than one's holding period and selling before maturity. The objective is to profit from a higher initial yield and a possible capital gain as the bond “rides” down an upward sloping yield curve. The evidence presented in this paper...... hiện toàn bộ
Taming polysemous signals: The role of marketing intensity on the relationship between financial leverage and firm performance
Review of Financial Economics - Tập 33 - Trang 29-40 - 2017
John Bae, Sang-Joon Kim, Hannah Oh
AbstractThis study attempts to reconcile the two strands of research on the impacts of financial leverage on firm valuation. The prior literature has shown that financial leverage has a polysemous effect. In other words, it provides two opposing signals of firm performance (i.e., financial distress vs. a driver of positive change in a firm's...... hiện toàn bộ
Optimal default and liquidation with tangible assets and debt renegotiation
Review of Financial Economics - Tập 27 - Trang 16-27 - 2015
Makoto Goto, Teruyoshi Suzuki
AbstractWe propose a pricing model for corporate securities issued by a levered firm with the possibility of debt renegotiation, where the firm's earnings follow a geometric Brownian motion with stochastic collaterals. While equity holders can default the firm when the earnings become insufficient, they may liquidate it by repaying the face ...... hiện toàn bộ
Portuguese banking: A structural model of competition in the deposits market
Review of Financial Economics - Tập 13 - Trang 41-63 - 2004
Ana Canhoto
AbstractIn this article, we specify a structural model of competition in the deposits market, in line with the New Empirical Industrial Organization (NEIO) approach, and estimate it using data from Portuguese banking in the early 1990s. The article contributes to the general debate on competition issues by the theoretical model selected and ...... hiện toàn bộ
An optimization process in Value‐at‐Risk estimation
Review of Financial Economics - Tập 19 - Trang 109-116 - 2010
Alex YiHou Huang
AbstractA new method is proposed to estimate Value‐at‐Risk (VaR) by Monte Carlo simulation with optimal back‐testing results. The Monte Carlo simulation is adjusted through an iterative process to accommodate recent shocks, thereby taking into account the latest market conditions. Empirical validation covering the current financial crisis sh...... hiện toàn bộ
Monetary secrecy and selective disclosure: The emerging market case of Mexico's monetary reporting
Review of Financial Economics - Tập 13 - Trang 199-210 - 2004
Berry Wilson, Anthony Saunders
AbstractThe International Monetary Fund (IMF) adopted a code of good conduct to increase the transparency of official operations in emerging markets, in part prompted by the 1994 peso and other emerging market crises. In the case of Mexico, its central bank increased monetary reporting from thrice a year to weekly monetary disclosures follow...... hiện toàn bộ
Are the Arab Maghreb countries really integratable?
Review of Financial Economics - Tập 11 - Trang 79-90 - 2002
Ali F Darrat, Anita Pennathur
AbstractThe main objective of this study is to assess the extent of economic and financial integration among the countries in the Arab Maghreb region. Empirical results consistently suggest that three of these countries (Algeria, Morocco, and Tunisia) do share a robust and meaningful relation binding together their macroeconomies, their fina...... hiện toàn bộ
Tổng số: 222   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 10