Journal of Applied Econometrics

Công bố khoa học tiêu biểu

* Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Sắp xếp:  
Survey evidence on the rationality of expectations
Journal of Applied Econometrics - Tập 7 Số 3 - Trang 225-241 - 1992
Marc Ivaldi
AbstractData on expectations collected by business surveys offer the opportunity to test the rational expectation hypothesis. Tests directly based on qualitative data are not powerful because of the nature of the data. An alternative method is proposed in this paper. We apply the usual orthogonality conditions of rationality to the unobservable variables which are assumed to trigger the categorica... hiện toàn bộ
A qualitative response analysis of UK firms' employment and output decisions
Journal of Applied Econometrics - Tập 4 Số 3 - Trang 251-264 - 1989
James McIntosh, Fabio Schiantarelli, William Low
AbstractThis paper investigates firms' employment and output decisions and presents some empirical evidence concerning the rationality of firms' expectations. The dymanic model is based on the assumptions of convex adjustment costs and monopolistic competition in the product market. The results are obtained using categorical information on individual firms contained in business surveys collected b... hiện toàn bộ
Indirect inference
Journal of Applied Econometrics - Tập 8 Số S1 - Trang S85-S118 - 1993
Christian Gouriéroux, Alain Monfort, Éric Renault
Computation and analysis of multiple structural change models
Journal of Applied Econometrics - Tập 18 Số 1 - Trang 1-22 - 2003
Jushan Bai, Pierre Perrón
AbstractIn a recent paper, Bai and Perron (1998) considered theoretical issues related to the limiting distribution of estimators and test statistics in the linear model with multiple structural changes. In this companion paper, we consider practical issues for the empirical applications of the procedures. We first address the problem of estimation of the break dates and present an efficient algor... hiện toàn bộ
The Contribution of Structural Break Models to Forecasting Macroeconomic Series
Journal of Applied Econometrics - Tập 30 Số 4 - Trang 596-620 - 2015
Luc Bauwens, Gary Koop, Dimitris Korobilis, Jeroen V.K. Rombouts
Anchoring the yield curve using survey expectations
Journal of Applied Econometrics - Tập 32 Số 6 - Trang 1055-1068 - 2017
Carlo Altavilla, Raffaella Giacomini, Giuseppe Ragusa
SummaryThe dynamic behavior of the term structure of interest rates is difficult to replicate with models, and even models with a proven track record of empirical performance have underperformed since the early 2000s. On the other hand, survey expectations can accurately predict yields, but they are typically not available for all maturities and/or forecast horizons. We show how survey expectation... hiện toàn bộ
Structural breaks and GARCH models of exchange rate volatility
Journal of Applied Econometrics - Tập 23 Số 1 - Trang 65-90 - 2008
David E. Rapach, Jack Strauss
AbstractWe investigate the empirical relevance of structural breaks for GARCH models of exchange rate volatility using both in‐sample and out‐of‐sample tests. We find significant evidence of structural breaks in the unconditional variance of seven of eight US dollar exchange rate return series over the 1980–2005 period—implying unstable GARCH processes for these exchange rates—and GARCH(1,1) param... hiện toàn bộ
Jumps, cojumps and macro announcements
Journal of Applied Econometrics - Tập 26 Số 6 - Trang 893-921 - 2011
Jérôme Lahaye, Sébastien Laurent, Christopher J. Neely
Ước lượng sở thích của người tiêu dùng bằng cách sử dụng dữ liệu thị trường - Ứng dụng cho nhu cầu ô tô tại Mỹ Dịch bởi AI
Journal of Applied Econometrics - Tập 9 Số 1 - Trang 1-18 - 1994
Nestor M. Arguea, Chêng Hsiao, G. A. Taylor
Tóm tắtBài báo này khám phá khả năng sử dụng dữ liệu thị trường để xác định sở thích của người tiêu dùng. Một hàm tiện ích bao gồm các đặc điểm 'đồng nhất' và các hiệu ứng đặc trưng của hàng hóa được sử dụng như một liên kết cơ bản giữa không gian hàng hóa và không gian đặc điểm. Hình thức chức năng cho phương trình giá hedonic, các yêu cầu về dữ liệu và các vấn đề về lỗi đo lường khi ước tính nhu... hiện toàn bộ
Dự đoán kinh tế vĩ mô và biến đổi cấu trúc Dịch bởi AI
Journal of Applied Econometrics - Tập 28 Số 1 - Trang 82-101 - 2013
Antonello D’Agostino, Luca Gambetti, Domenico Giannone
TÓM TẮTMục tiêu của bài báo này là đánh giá xem việc mô hình hóa biến đổi cấu trúc có thể giúp cải thiện độ chính xác của các dự báo kinh tế vĩ mô hay không. Chúng tôi thực hiện một bài kiểm tra thực tế mô phỏng ngoài mẫu sử dụng một mô hình hồi quy vectơ với hệ số thay đổi theo thời gian (VAR) có độ biến động ngẫu nhiên để dự đoán tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và lãi suất tại Hoa Kỳ. Mô hình ... hiện toàn bộ
Tổng số: 38   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4