Journal of Applied Econometrics

Công bố khoa học tiêu biểu

* Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Sắp xếp:  
Survey evidence on the rationality of expectations
Journal of Applied Econometrics - Tập 7 Số 3 - Trang 225-241 - 1992
Marc Ivaldi
AbstractData on expectations collected by business surveys offer the opportunity to test the rational expectation hypothesis. Tests directly based on qualitative data are not powerful because of the nature of the data. An alternative method is proposed in this paper. We apply the usual orthogonality conditions of rationality to the unobservable variables which are ...... hiện toàn bộ
Jumps, cojumps and macro announcements
Journal of Applied Econometrics - Tập 26 Số 6 - Trang 893-921 - 2011
Jérôme Lahaye, Sébastien Laurent, Christopher J. Neely
Ước lượng sở thích của người tiêu dùng bằng cách sử dụng dữ liệu thị trường - Ứng dụng cho nhu cầu ô tô tại Mỹ Dịch bởi AI
Journal of Applied Econometrics - Tập 9 Số 1 - Trang 1-18 - 1994
Nestor M. Arguea, Chêng Hsiao, G. A. Taylor
Tóm tắtBài báo này khám phá khả năng sử dụng dữ liệu thị trường để xác định sở thích của người tiêu dùng. Một hàm tiện ích bao gồm các đặc điểm 'đồng nhất' và các hiệu ứng đặc trưng của hàng hóa được sử dụng như một liên kết cơ bản giữa không gian hàng hóa và không gian đặc điểm. Hình thức chức năng cho phương trình giá hedonic, các yêu cầu về dữ liệu và các vấn đề...... hiện toàn bộ
Đánh Giá Nguyên Nhân Gấp Đôi Với Các Biện Pháp Đối Xử Nhiều Giá Trị: Ứng Dụng Vào Lợi Nhuận Từ Giáo Dục Dịch bởi AI
Journal of Applied Econometrics - Tập 30 Số 5 - Trang 763-786 - 2015
S. Derya Uysal
Tóm tắtBài báo này cung cấp các ước lượng gấp đôi cho các tham số hiệu ứng điều trị được định nghĩa trong khung hiệu ứng điều trị nhiều giá trị. Chúng tôi áp dụng phương pháp này vào tập dữ liệu độc nhất của Nghiên cứu Cohort Anh năm 1970 (BCS70) để ước lượng lợi nhuận từ các mức độ giáo dục khác nhau. Phân tích được thực hiện cho các mẫu nữ và nam riêng biệt để nắ...... hiện toàn bộ
Dự báo trong các hệ thống đồng liên kết Dịch bởi AI
Journal of Applied Econometrics - Tập 10 Số 2 - Trang 127-146 - 1995
Michael P. Clements, David F. Hendry
Tóm tắtChúng tôi xem xét các hệ quả đối với độ chính xác của dự báo khi áp dụng rễ đơn vị và các điều kiện đồng liên kết trong các hệ thống tuyến tính của các biến I(1) ở mức, sự khác biệt và các kết hợp đồng liên kết. Các công thức tiệm cận được đưa ra cho phương sai sai số dự báo nhiều bước cho mỗi biểu diễn. Các biện pháp thay thế về đ...... hiện toàn bộ
Các hiệu ứng bên ngoài về hiệu suất của thương mại và các hình thức đầu tư nước ngoài thay thế tại các quốc gia OECD Dịch bởi AI
Journal of Applied Econometrics - Tập 23 Số 6 - Trang 749-766 - 2008
Krishna G. Iyer, Alicia N. Rambaldi, Kam Ki Tang
Tóm tắtTài liệu về các hiệu ứng bùng phát của thương mại và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chủ yếu tập trung vào các ngoại tác công nghệ. Ít nỗ lực đã được thực hiện để xác định các ngoại tác về hiệu suất của chúng. Bài báo này đo lường các ngoại tác về hiệu suất của thương mại và nhiều hình thức đầu tư nước ngoài cho một mẫu gồm 20 quốc gia OECD trong ...... hiện toàn bộ
So sánh dự báo của các mô hình biến động: Liệu có mô hình nào vượt trội hơn GARCH(1,1)? Dịch bởi AI
Journal of Applied Econometrics - Tập 20 Số 7 - Trang 873-889 - 2005
Peter Reinhard Hansen, Asger Lunde
Tóm tắtChúng tôi so sánh 330 mô hình loại ARCH về khả năng mô tả phương sai có điều kiện. Các mô hình được so sánh ngoài mẫu sử dụng dữ liệu tỷ giá hối đoái DM–$ và dữ liệu lợi nhuận của IBM, trong đó dữ liệu lợi nhuận dựa trên một tập dữ liệu mới về phương sai thực tế. Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy mô hình GARCH(1,1) bị vượt trội bởi các mô hình...... hiện toàn bộ
Modelling and forecasting multivariate realized volatility
Journal of Applied Econometrics - Tập 26 Số 6 - Trang 922-947 - 2011
Roxana Chiriac, Valeri Voev
Purchasing Power Parity and the Taylor Rule
Journal of Applied Econometrics - Tập 30 Số 6 - Trang 874-903 - 2015
Hyeongwoo Kim, Ippei Fujiwara, Bruce E. Hansen, Masao Ogaki
SummaryIt is well known that there is a large degree of uncertainty around Rogoff's consensus half‐life of the real exchange rate. To obtain a more efficient estimator, we develop a system method that combines the Taylor rule and a standard exchange rate model to estimate half‐lives. Further, we propose a median unbiased estimator for the system method based on the...... hiện toàn bộ
Stocks, bonds, money markets and exchange rates: measuring international financial transmission
Journal of Applied Econometrics - Tập 26 Số 6 - Trang 948-974 - 2011
Michael Ehrmann, Marcel Fratzscher, Roberto Rigobón
Tổng số: 38   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4