Journal of Applied Econometrics
Công bố khoa học tiêu biểu
* Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Sắp xếp:
Survey evidence on the rationality of expectationsAbstract Data on expectations collected by business surveys offer the opportunity to test the rational expectation hypothesis. Tests directly based on qualitative data are not powerful because of the nature of the data. An alternative method is proposed in this paper. We apply the usual orthogonality conditions of rationality to the unobservable variables which are ... ...
Journal of Applied Econometrics - Tập 7 Số 3 - Trang 225-241 - 1992
A qualitative response analysis of UK firms' employment and output decisionsAbstract This paper investigates firms' employment and output decisions and presents some empirical evidence concerning the rationality of firms' expectations. The dymanic model is based on the assumptions of convex adjustment costs and monopolistic competition in the product market. The results are obtained using categorical information on individual firms containe... ...
Journal of Applied Econometrics - Tập 4 Số 3 - Trang 251-264 - 1989
Computation and analysis of multiple structural change modelsAbstract In a recent paper, Bai and Perron ( hiện toàn bộ
Journal of Applied Econometrics - Tập 18 Số 1 - Trang 1-22 - 2003
The Contribution of Structural Break Models to Forecasting Macroeconomic Series
Journal of Applied Econometrics - Tập 30 Số 4 - Trang 596-620 - 2015
Anchoring the yield curve using survey expectationsSummary The dynamic behavior of the term structure of interest rates is difficult to replicate with models, and even models with a proven track record of empirical performance have underperformed since the early 2000s. On the other hand, survey expectations can accurately predict yields, but they are typically not available for all maturities and/or forecast horizon... ...
Journal of Applied Econometrics - Tập 32 Số 6 - Trang 1055-1068 - 2017
Jumps, cojumps and macro announcements
Journal of Applied Econometrics - Tập 26 Số 6 - Trang 893-921 - 2011
Structural breaks and GARCH models of exchange rate volatilityAbstract We investigate the empirical relevance of structural breaks for GARCH models of exchange rate volatility using both in‐sample and out‐of‐sample tests. We find significant evidence of structural breaks in the unconditional variance of seven of eight US dollar exchange rate return series over the 1980–2005 period—implying unstable GARCH processes for these ex... ...
Journal of Applied Econometrics - Tập 23 Số 1 - Trang 65-90 - 2008
Ước lượng sở thích của người tiêu dùng bằng cách sử dụng dữ liệu thị trường - Ứng dụng cho nhu cầu ô tô tại Mỹ Dịch bởi AI Tóm tắt Bài báo này khám phá khả năng sử dụng dữ liệu thị trường để xác định sở thích của người tiêu dùng. Một hàm tiện ích bao gồm các đặc điểm 'đồng nhất' và các hiệu ứng đặc trưng của hàng hóa được sử dụng như một liên kết cơ bản giữa không gian hàng hóa và không gian đặc điểm. Hình thức chức năng cho phương trình giá hedonic, các yêu cầu về dữ liệu và các vấn đề... ...
Journal of Applied Econometrics - Tập 9 Số 1 - Trang 1-18 - 1994
Dự đoán kinh tế vĩ mô và biến đổi cấu trúc Dịch bởi AI TÓM TẮT Mục tiêu của bài báo này là đánh giá xem việc mô hình hóa biến đổi cấu trúc có thể giúp cải thiện độ chính xác của các dự báo kinh tế vĩ mô hay không. Chúng tôi thực hiện một bài kiểm tra thực tế mô phỏng ngoài mẫu sử dụng một mô hình hồi quy vectơ với hệ số thay đổi theo thời gian (VAR) có độ biến động ngẫu nhiên để dự đoán tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp... ...
Journal of Applied Econometrics - Tập 28 Số 1 - Trang 82-101 - 2013
Tổng số: 38
- 1
- 2
- 3
- 4