Journal of Applied Econometrics

Công bố khoa học tiêu biểu

* Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Sắp xếp:  
Survey evidence on the rationality of expectations
Journal of Applied Econometrics - Tập 7 Số 3 - Trang 225-241 - 1992
Marc Ivaldi
AbstractData on expectations collected by business surveys offer the opportunity to test the rational expectation hypothesis. Tests directly based on qualitative data are not powerful because of the nature of the data. An alternative method is proposed in this paper. We apply the usual orthogonality conditions of rationality to the unobservable variables which are ...... hiện toàn bộ
Jumps, cojumps and macro announcements
Journal of Applied Econometrics - Tập 26 Số 6 - Trang 893-921 - 2011
Jérôme Lahaye, Sébastien Laurent, Christopher J. Neely
Ước lượng sở thích của người tiêu dùng bằng cách sử dụng dữ liệu thị trường - Ứng dụng cho nhu cầu ô tô tại Mỹ Dịch bởi AI
Journal of Applied Econometrics - Tập 9 Số 1 - Trang 1-18 - 1994
Nestor M. Arguea, Chêng Hsiao, G. A. Taylor
Tóm tắtBài báo này khám phá khả năng sử dụng dữ liệu thị trường để xác định sở thích của người tiêu dùng. Một hàm tiện ích bao gồm các đặc điểm 'đồng nhất' và các hiệu ứng đặc trưng của hàng hóa được sử dụng như một liên kết cơ bản giữa không gian hàng hóa và không gian đặc điểm. Hình thức chức năng cho phương trình giá hedonic, các yêu cầu về dữ liệu và các vấn đề...... hiện toàn bộ
Dự báo trong các hệ thống đồng liên kết Dịch bởi AI
Journal of Applied Econometrics - Tập 10 Số 2 - Trang 127-146 - 1995
Michael P. Clements, David F. Hendry
Tóm tắtChúng tôi xem xét các hệ quả đối với độ chính xác của dự báo khi áp dụng rễ đơn vị và các điều kiện đồng liên kết trong các hệ thống tuyến tính của các biến I(1) ở mức, sự khác biệt và các kết hợp đồng liên kết. Các công thức tiệm cận được đưa ra cho phương sai sai số dự báo nhiều bước cho mỗi biểu diễn. Các biện pháp thay thế về đ...... hiện toàn bộ
So sánh dự báo của các mô hình biến động: Liệu có mô hình nào vượt trội hơn GARCH(1,1)? Dịch bởi AI
Journal of Applied Econometrics - Tập 20 Số 7 - Trang 873-889 - 2005
Peter Reinhard Hansen, Asger Lunde
Tóm tắtChúng tôi so sánh 330 mô hình loại ARCH về khả năng mô tả phương sai có điều kiện. Các mô hình được so sánh ngoài mẫu sử dụng dữ liệu tỷ giá hối đoái DM–$ và dữ liệu lợi nhuận của IBM, trong đó dữ liệu lợi nhuận dựa trên một tập dữ liệu mới về phương sai thực tế. Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy mô hình GARCH(1,1) bị vượt trội bởi các mô hình...... hiện toàn bộ
Purchasing Power Parity and the Taylor Rule
Journal of Applied Econometrics - Tập 30 Số 6 - Trang 874-903 - 2015
Hyeongwoo Kim, Ippei Fujiwara, Bruce E. Hansen, Masao Ogaki
SummaryIt is well known that there is a large degree of uncertainty around Rogoff's consensus half‐life of the real exchange rate. To obtain a more efficient estimator, we develop a system method that combines the Taylor rule and a standard exchange rate model to estimate half‐lives. Further, we propose a median unbiased estimator for the system method based on the...... hiện toàn bộ
Stocks, bonds, money markets and exchange rates: measuring international financial transmission
Journal of Applied Econometrics - Tập 26 Số 6 - Trang 948-974 - 2011
Michael Ehrmann, Marcel Fratzscher, Roberto Rigobón
Business, housing, and credit cycles
Journal of Applied Econometrics - Tập 33 Số 2 - Trang 212-226 - 2018
Gerhard Rünstler, Marente Vlekke
SummaryWe use multivariate unobserved components models to estimate trend and cyclical components in gross domestic product (GDP), credit volumes, and house prices for the USA and the five largest European economies. With the exception of Germany, we find large and long cycles in credit and house prices, which are highly correlated with a medium‐term component in G...... hiện toàn bộ
Bayesian quantile regression methods
Journal of Applied Econometrics - Tập 25 Số 2 - Trang 287-307 - 2010
Tony Lancaster, Sung Jae Jun
AbstractThis paper is a study of the application of Bayesian exponentially tilted empirical likelihood to inference about quantile regressions. In the case of simple quantiles we show the exact form for the likelihood implied by this method and compare it with the Bayesian bootstrap and with Jeffreys' method. For regression quantiles we derive the asymptotic form o...... hiện toàn bộ
Nonnegativity constraints and intratemporal uncertainty in a multi‐good life‐cycle model
Journal of Applied Econometrics - Tập 10 Số 1 - Trang 1-15 - 1995
P.J.M. Adang, Bertrand Melenberg
AbstractIn the standard multi‐good life‐cycle consumption model (with intertemporal additive utility) the intratemporal relations between the marginal utilities of the different goods are deterministic. However, these deterministic identities will not usually be satisfied by the data. To avoid these deterministic relationships, we apply an approach which consists o...... hiện toàn bộ
Tổng số: 38   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4