No-arbitrage in Discrete-time Markets with Proportional Transaction Costs and General Information structureSSCISCIESCOPUS__Q1Finance and Stochastics· Tập 10 ·Trang 276-297·2006Bruno Bouchard 0 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Explosion in the quasi-Gaussian HJM modelSSCISCIESCOPUS__Q1Finance and Stochastics· Tập 22 Số 3 ·Trang 643-666·2018Dan Pirjol, Lingjiong Zhu 0 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Arbitrage in fractional Brownian motion modelsSSCISCIEFinance and Stochastics· Tập 7 ·Trang 533-553·2003Patrick Cheridito 0 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Aggregation-robustness and model uncertainty of regulatory risk measuresSSCISCIESCOPUS__Q1Finance and Stochastics· Tập 19 Số 4 ·Trang 763-790·2015Paul Embrechts, Bin Wang, Ruodu Wang 158 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
On the law of one priceSSCISCIESCOPUS__Q1Finance and Stochastics· Tập 8 ·Trang 525-530·2004Jean-Michel Courtault, Freddy Delbaen, Yuri Kabanov, Christophe Stricker Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Optimal dividend distribution under Markov regime switchingSSCISCIESCOPUS__Q1Finance and Stochastics· Tập 16 ·Trang 449-476·2012Zhengjun Jiang, Martijn Pistorius Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Almost-sure hedging with permanent price impactSSCISCIESCOPUS__Q1Finance and Stochastics· ·2016Bruno Bouchard, Grégoire Loeper, Yiyi Zou 29 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
No-arbitrage under a class of honest timesSSCISCIESCOPUS__Q1Finance and Stochastics· Tập 22 ·Trang 127-159·2017Anna Aksamit, Tahir Choulli, Jun Deng, Monique Jeanblanc Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
An ODE approach for the expected discounted penalty at ruin in a jump-diffusion modelSSCISCIESCOPUS__Q1Finance and Stochastics· Tập 11 ·Trang 323-355·2007Yu-Ting Chen, Cheng-Few Lee, Yuan-Chung Sheu Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Robust utility maximisation in markets with transaction costsSSCISCIESCOPUS__Q1Finance and Stochastics· Tập 23 ·Trang 677-696·2019Huy N. Chau, Miklós Rásonyi Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại