Trendschwankungen in der zeitlichen Entwicklung der SterblichkeitBlätter der DGVFM - Tập 14 - Trang 89-120 - 1979
Erhard Pirrow
Der Aufsatz behandelt ein einfaches mathematisches Modell, mit dem Schwankungen in der zeitlichen Entwicklung der Sterblichkeit erklärt und eventuell prognostiziert werden können. Es wird zunächst die Theorie aufgestellt, daß die individuelle Sterblichkeit einer versicherten Person-bedingt durch die Kombination und quantitative Wirkung verschiedener “innerer” Faktoren (physische Resistenz bzw. Anf...... hiện toàn bộ
Zum Nutzen von Wahrscheinlichkeitsspielen bei unterschiedlichen Bewertungs- und SpielzeitenBlätter der DGVFM - Tập 16 - Trang 161-171 - 1983
Wolfgang Linde
Die erhaltenen Ergebnisse, die durch die Verknüpfung der AnsÄtze I und II mit der metrischen Bernoulli-Entscheidungsregel entstanden, ermöglichen es dem bewertenden Subjekt über ein geeignetes Auswahlkriterium bei freier Wahl der AnsÄtze, den für ihn je nach der eingenommenen Einstellung zum Risiko günstigeren zu bestimmen. Damit erhÄlt unter dem Aspekt der Bewertung von Wahrscheinlichkeitsspielen...... hiện toàn bộ
BuchbesprechungenBlätter der DGVFM - Tập 19 - Trang 82-86 - 1989
Axel Reich, Raimund Rhiel, Wolf-Rüdiger Heilmann
Einige statistische Untersuchungsmethoden des Schadenbedarfs bei strukturierten BestÄndenBlätter der DGVFM - Tập 16 - Trang 311-326 - 1984
Harald Jaeger
Für den Schadenbedarf eines nach mehreren Merkmalen gegliederten Versicherungsbestandes werden SchÄtz- und Testverfahren hergeleitet. Zusammen mit Prognoseverfahren werden sie an Beispielen aus der KH-Versicherung erlÄutert. This paper analyses procedures for the statistical estimation and the testing hypothesis of the claim requirements of an insurance portfolio that has been classified by differ...... hiện toàn bộ
Die Berechnung von versicherungstechnischen Werten mit linearen GleichungssystemenBlätter der DGVFM - Tập 25 - Trang 29-48 - 2001
Burkhard Disch
Durch Verallgemeinerung eines Ansatzes von Neuburger zur Berechnung von Beitrag und Deckungskapital wird ein Modell zur Beschreibung des Verlaufs der RfB unter Verwendung eines linearen Gleichungssystems gewonnen. Es basiert auf der Beschreibung von Aufwendungen und Erträgen von Kalkulationsperioden durch lineare Gleichungen unter der Voraussetzung des Saldoübertrages auf die nächste Periode. Dara...... hiện toàn bộ
Empirical kalman-CredibilityBlätter der DGVFM - Tập 22 - Trang 17-28 - 1995
Erhard Kremer
In a dynamic linear model the credibility estimator is given by the famous Kalman-filter algorithm. By inserting adequate parameter estimators one gets an empirical credibility estimator. Asymptotic optimality of the empirical credibility estimator is investigated and practicable parameter estimators are given for the most general situation.