Statistische Prämienkalkulation nach dem Exponentialprinzip bei unbekannter Risikoverteilung
Tóm tắt
Es wird das Problem diskutiert, die mit Hilfe des Exponentialprinzips definierte Risikoprämie empirisch zu bestimmen, falls die Risikoverteilung unbekannt ist. Für einen konsistenten Schätzer der Risikoprämie werden die asymptotische Verteilungsfunktion sowie Schranken für Varianz und Bias berechnet.
Tài liệu tham khảo
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