Journal of the Royal Statistical Society. Series B: Statistical Methodology

SCIE-ISI SCOPUS (1997-2023)

  1467-9868

  1369-7412

  Anh Quốc

Cơ quản chủ quản:  OXFORD UNIV PRESS , Wiley-Blackwell Publishing Ltd

Lĩnh vực:
Statistics and ProbabilityStatistics, Probability and Uncertainty

Các bài báo tiêu biểu

Kiểm Soát Tỷ Lệ Phát Hiện Sai: Một Cách Tiếp Cận Thực Tiễn và Mạnh Mẽ cho Kiểm Tra Đa Giả Thuyết Dịch bởi AI
Tập 57 Số 1 - Trang 289-300 - 1995
Yoav Benjamini, Yosef Hochberg
TÓM TẮT Cách tiếp cận phổ biến với vấn đề đa chiều yêu cầu kiểm soát tỷ lệ lỗi gia đình (FWER). Tuy nhiên, phương pháp này có những thiếu sót và chúng tôi chỉ ra một số điểm. Một cách tiếp cận khác cho các vấn đề kiểm định ý nghĩa đa tiêu chuẩn được trình bày. Phương pháp này yêu cầu kiểm soát tỷ lệ phần trăm dự kiến ​​của các giả thuyết bị bác bỏ sai — tỷ lệ phát ...... hiện toàn bộ
#Tỷ lệ lỗi gia đình #Tỷ lệ phát hiện sai #Kiểm tra đa giả thuyết #Quy trình Bonferroni #Sức mạnh kiểm định
Maximum Likelihood from Incomplete Data Via the EM Algorithm
Tập 39 Số 1 - Trang 1-22 - 1977
A. P. Dempster, Nan M. Laird, Donald B. Rubin
Summary A broadly applicable algorithm for computing maximum likelihood estimates from incomplete data is presented at various levels of generality. Theory showing the monotone behaviour of the likelihood and convergence of the algorithm is derived. Many examples are sketched, including missing value situations, applications to grouped, censored or t...... hiện toàn bộ
Regression Shrinkage and Selection Via the Lasso
Tập 58 Số 1 - Trang 267-288 - 1996
Robert Tibshirani
SUMMARY We propose a new method for estimation in linear models. The ‘lasso’ minimizes the residual sum of squares subject to the sum of the absolute value of the coefficients being less than a constant. Because of the nature of this constraint it tends to produce some coefficients that are exactly 0 and hence gives interpretable models. Our simulati...... hiện toàn bộ
Regularization and Variable Selection Via the Elastic Net
Tập 67 Số 2 - Trang 301-320 - 2005
Hui Zou, Trevor Hastie
SummaryWe propose the elastic net, a new regularization and variable selection method. Real world data and a simulation study show that the elastic net often outperforms the lasso, while enjoying a similar sparsity of representation. In addition, the elastic net encourages a grouping effect, where strongly correlated predictors tend to be in or out of the model tog...... hiện toàn bộ
Các Biện Pháp Bayesian Cho Độ Phức Tạp và Độ Khớp Của Mô Hình Dịch bởi AI
Tập 64 Số 4 - Trang 583-639 - 2002
David J. Spiegelhalter, Nicola Best, Bradley P. Carlin, Angelika van der Linde
Tóm tắtChúng tôi xem xét vấn đề so sánh các mô hình phân cấp phức tạp trong đó số lượng tham số không được xác định rõ. Sử dụng lập luận thông tin lý thuyết, chúng tôi đưa ra một thước đo pD cho số lượng tham số hiệu quả trong một mô hình như sự khác biệt giữa trung bình hậu nghiệm của độ lệch và độ lệch tại giá trị trung bình hậu nghiệm của các tham số quan trọng....... hiện toàn bộ
#Mô hình phân cấp phức tạp #thông tin lý thuyết #số lượng tham số hiệu quả #độ lệch hậu nghiệm #phương sai hậu nghiệm #ma trận 'hat' #các họ số mũ #biện pháp đo lường Bayesian #biểu đồ chuẩn đoán #Markov chain Monte Carlo #tiêu chuẩn thông tin độ lệch.
Model Selection and Estimation in Regression with Grouped Variables
Tập 68 Số 1 - Trang 49-67 - 2006
Ming Yuan, Yi Lin
SummaryWe consider the problem of selecting grouped variables (factors) for accurate prediction in regression. Such a problem arises naturally in many practical situations with the multifactor analysis-of-variance problem as the most important and well-known example. Instead of selecting factors by stepwise backward elimination, we focus on the accuracy of estimati...... hiện toàn bộ
Fast Stable Restricted Maximum Likelihood and Marginal Likelihood Estimation of Semiparametric Generalized Linear Models
Tập 73 Số 1 - Trang 3-36 - 2011
Simon N. Wood
Summary Recent work by Reiss and Ogden provides a theoretical basis for sometimes preferring restricted maximum likelihood (REML) to generalized cross-validation (GCV) for smoothing parameter selection in semiparametric regression. However, existing REML or marginal likelihood (ML) based methods for semiparametric generalized linear models (GLMs) use...... hiện toàn bộ
A Direct Approach to False Discovery Rates
Tập 64 Số 3 - Trang 479-498 - 2002
John D. Storey
SummaryMultiple-hypothesis testing involves guarding against much more complicated errors than single-hypothesis testing. Whereas we typically control the type I error rate for a single-hypothesis test, a compound error rate is controlled for multiple-hypothesis tests. For example, controlling the false discovery rate FDR traditionally involves intricate sequential...... hiện toàn bộ
Estimating the Number of Clusters in a Data Set Via the Gap Statistic
Tập 63 Số 2 - Trang 411-423 - 2001
Robert Tibshirani, Guenther Walther, Trevor Hastie
Summary We propose a method (the ‘gap statistic’) for estimating the number of clusters (groups) in a set of data. The technique uses the output of any clustering algorithm (e.g. K-means or hierarchical), comparing the change in within-cluster dispersion with that expected under an appropriate reference null distribution. Some theory is developed for...... hiện toàn bộ
Bayesian Calibration of Computer Models
Tập 63 Số 3 - Trang 425-464 - 2001
Marc Kennedy, Anthony O’Hagan
Summary We consider prediction and uncertainty analysis for systems which are approximated using complex mathematical models. Such models, implemented as computer codes, are often generic in the sense that by a suitable choice of some of the model's input parameters the code can be used to predict the behaviour of the system in a variety of specific ...... hiện toàn bộ