Journal of Applied Econometrics
SCOPUS (1986-2025)SSCI-ISI
1099-1255
0883-7252
Anh Quốc
Cơ quản chủ quản: WILEY , John Wiley and Sons Ltd
Lĩnh vực:
Social Sciences (miscellaneous)Economics and Econometrics
Phân tích ảnh hưởng
Các bài báo tiêu biểu
Bounds testing approaches to the analysis of level relationships
Tập 16 Số 3 - Trang 289-326 - 2001
AbstractThis paper develops a new approach to the problem of testing the
existence of a level relationship between a dependent variable and a set of
regressors, when it is not known with certainty whether the underlying
regressors are trend‐ or first‐difference stationary. The proposed tests are
based on standardF‐ andt‐statistics used to test the significance of the lagged
levels of the variables...
A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence
Tập 22 Số 2 - Trang 265-312 - 2007
AbstractA number of panel unit root tests that allow for cross‐section
dependence have been proposed in the literature that use orthogonalization type
procedures to asymptotically eliminate the cross‐dependence of the series before
standard panel unit root tests are applied to the transformed series. In this
paper we propose a simple alternative where the standard augmented Dickey–Fuller
(ADF) reg...
Computation and analysis of multiple structural change models
Tập 18 Số 1 - Trang 1-22 - 2003
AbstractIn a recent paper, Bai and Perron (1998) considered theoretical issues
related to the limiting distribution of estimators and test statistics in the
linear model with multiple structural changes. In this companion paper, we
consider practical issues for the empirical applications of the procedures. We
first address the problem of estimation of the break dates and present an
efficient algor...
Multivariate GARCH models: a survey
Tập 21 Số 1 - Trang 79-109 - 2006
AbstractThis paper surveys the most important developments in multivariate
ARCH‐type modelling. It reviews the model specifications and inference methods,
and identifies likely directions of future research. Copyright © 2006 John Wiley
& Sons, Ltd.
Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity
Tập 20 Số 1 - Trang 39-54 - 2005
AbstractI study a simple, widely applicable approach to handling the initial
conditions problem in dynamic, nonlinear unobserved effects models. Rather than
attempting to obtain the joint distribution of all outcomes of the endogenous
variables, I propose finding the distribution conditional on the initial value
(and the observed history of strictly exogenous explanatory variables). The
approach i...
So sánh dự báo của các mô hình biến động: Liệu có mô hình nào vượt trội hơn GARCH(1,1)? Dịch bởi AI
Tập 20 Số 7 - Trang 873-889 - 2005
Tóm tắtChúng tôi so sánh 330 mô hình loại ARCH về khả năng mô tả phương sai có
điều kiện. Các mô hình được so sánh ngoài mẫu sử dụng dữ liệu tỷ giá hối đoái
DM–$ và dữ liệu lợi nhuận của IBM, trong đó dữ liệu lợi nhuận dựa trên một tập
dữ liệu mới về phương sai thực tế. Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho
thấy mô hình GARCH(1,1) bị vượt trội bởi các mô hình phức tạp hơn trong phân
tích tỷ ...
THE ROLE OF INVENTORIES AND SPECULATIVE TRADING IN THE GLOBAL MARKET FOR CRUDE OIL
Tập 29 Số 3 - Trang 454-478 - 2014
SUMMARYWe develop a structural model of the global market for crude oil that for
the first time explicitly allows for shocks to the speculative demand for oil as
well as shocks to flow demand and flow supply. The speculative component of the
real price of oil is identified with the help of data on oil inventories. Our
estimates rule out explanations of the 2003–2008 oil price surge based on
unexpe...
MÔ HÌNH ĐIỂM TỰ HỒI QUÁT TỔNG QUÁT VỚI CÁC ỨNG DỤNG Dịch bởi AI
Tập 28 Số 5 - Trang 777-795 - 2013
Tóm TắtChúng tôi đề xuất một lớp mô hình chuỗi thời gian theo hướng quan sát
được gọi là mô hình điểm tự hồi quát tổng quát (GAS). Cơ chế để cập nhật các
tham số theo thời gian là điểm được nhân tỷ lệ của hàm hợp lý tính theo thang
điểm. Cách tiếp cận mới này cung cấp một khung công tác thống nhất và nhất quán
cho việc giới thiệu các tham biến thay đổi theo thời gian trong một lớp mô hình
phi tuyế...
#mô hình GAS #chuỗi thời gian #tham số thay đổi theo thời gian #hàm copula #quá trình điểm đa biến #phương sai tổng quát #mô hình phi tuyến.
Chúng ta có thể học được gì từ giá hợp đồng tương lai dầu thô? Dịch bởi AI
Tập 25 Số 4 - Trang 539-573 - 2010
Tóm tắtMặc dù hợp đồng tương lai dầu được sử dụng rộng rãi như những dự đoán về
giá dầu giao ngay, nhưng giá hợp đồng tương lai lại ít chính xác hơn trong
phương diện sai số dự đoán bình phương trung bình so với các dự đoán không thay
đổi. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự biến động của giá hợp đồng tương lai so
với giá giao ngay, được thể hiện qua chênh lệch giá dầu tương lai. Sự biến động
này có ...