Journal of Applied Econometrics
SCOPUS (1986-2023)SSCI-ISI
1099-1255
0883-7252
Anh Quốc
Cơ quản chủ quản: WILEY , John Wiley and Sons Ltd
Lĩnh vực:
Social Sciences (miscellaneous)Economics and Econometrics
Các bài báo tiêu biểu
Bounds testing approaches to the analysis of level relationshipsAbstract This paper develops a new approach to the problem of testing the existence of a level relationship between a dependent variable and a set of regressors, when it is not known with certainty whether the underlying regressors are trend‐ or first‐difference stationary. The proposed tests are based on standardF ‐ andt... hiện toàn bộ
Tập 16 Số 3 - Trang 289-326 - 2001
A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependenceAbstract A number of panel unit root tests that allow for cross‐section dependence have been proposed in the literature that use orthogonalization type procedures to asymptotically eliminate the cross‐dependence of the series before standard panel unit root tests are applied to the transformed series. In this paper we propose a simple alternative where the standard ... ... hiện toàn bộ
Tập 22 Số 2 - Trang 265-312 - 2007
Computation and analysis of multiple structural change modelsAbstract In a recent paper, Bai and Perron ( hiện toàn bộ
Tập 18 Số 1 - Trang 1-22 - 2003
Multivariate GARCH models: a surveyAbstract This paper surveys the most important developments in multivariate ARCH‐type modelling. It reviews the model specifications and inference methods, and identifies likely directions of future research. Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.
Tập 21 Số 1 - Trang 79-109 - 2006
Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, nonlinear panel data models with unobserved heterogeneityAbstract I study a simple, widely applicable approach to handling the initial conditions problem in dynamic, nonlinear unobserved effects models. Rather than attempting to obtain the joint distribution of all outcomes of the endogenous variables, I propose finding the distribution conditional on the initial value (and the observed history of strictly exogenous expla... ... hiện toàn bộ
Tập 20 Số 1 - Trang 39-54 - 2005
So sánh dự báo của các mô hình biến động: Liệu có mô hình nào vượt trội hơn GARCH(1,1)? Dịch bởi AI Tóm tắt Chúng tôi so sánh 330 mô hình loại ARCH về khả năng mô tả phương sai có điều kiện. Các mô hình được so sánh ngoài mẫu sử dụng dữ liệu tỷ giá hối đoái DM–$ và dữ liệu lợi nhuận của IBM, trong đó dữ liệu lợi nhuận dựa trên một tập dữ liệu mới về phương sai thực tế. Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy mô hình GARCH(1,1) bị vượt trội bởi các mô hình... ... hiện toàn bộ
Tập 20 Số 7 - Trang 873-889 - 2005
THE ROLE OF INVENTORIES AND SPECULATIVE TRADING IN THE GLOBAL MARKET FOR CRUDE OILSUMMARY We develop a structural model of the global market for crude oil that for the first time explicitly allows for shocks to the speculative demand for oil as well as shocks to flow demand and flow supply. The speculative component of the real price of oil is identified with the help of data on oil inventories. Our estimates rule out explanations of the 2003–200... ... hiện toàn bộ
Tập 29 Số 3 - Trang 454-478 - 2014
MÔ HÌNH ĐIỂM TỰ HỒI QUÁT TỔNG QUÁT VỚI CÁC ỨNG DỤNG Dịch bởi AI Tóm Tắt Chúng tôi đề xuất một lớp mô hình chuỗi thời gian theo hướng quan sát được gọi là mô hình điểm tự hồi quát tổng quát (GAS). Cơ chế để cập nhật các tham số theo thời gian là điểm được nhân tỷ lệ của hàm hợp lý tính theo thang điểm. Cách tiếp cận mới này cung cấp một khung công tác thống nhất và nhất quán cho việc giới thiệu các tham biến thay đổi theo thời gi... ... hiện toàn bộ
Tập 28 Số 5 - Trang 777-795 - 2013
#mô hình GAS #chuỗi thời gian #tham số thay đổi theo thời gian #hàm copula #quá trình điểm đa biến #phương sai tổng quát #mô hình phi tuyến.
Chúng ta có thể học được gì từ giá hợp đồng tương lai dầu thô? Dịch bởi AI Tóm tắt Mặc dù hợp đồng tương lai dầu được sử dụng rộng rãi như những dự đoán về giá dầu giao ngay, nhưng giá hợp đồng tương lai lại ít chính xác hơn trong phương diện sai số dự đoán bình phương trung bình so với các dự đoán không thay đổi. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự biến động của giá hợp đồng tương lai so với giá giao ngay, được thể hiện qua chênh lệch giá dầ... ... hiện toàn bộ
Tập 25 Số 4 - Trang 539-573 - 2010