Springer Science and Business Media LLC

Công bố khoa học tiêu biểu

* Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Sắp xếp:  
Estimation and Simulation of Autoregressive Hilbertian Processes with Exogenous Variables
Springer Science and Business Media LLC - Tập 8 Số 2 - Trang 185-204 - 2005
Julien Damon, Serge Guillas
Mallows’ quasi-likelihood estimation for log-linear Poisson autoregressions
Springer Science and Business Media LLC - Tập 19 - Trang 337-361 - 2015
Stella Kitromilidou, Konstantinos Fokianos
We consider the problems of robust estimation and testing for a log-linear model with feedback for the analysis of count time series. We study inference for contaminated data with transient shifts, level shifts and additive outliers. It turns out that the case of additive outliers deserves special attention. We propose a robust method for estimating the regression coefficients in the presence of i...... hiện toàn bộ
The Asymptotic Variance of the Continuous-Time Kernel Estimator with Applications to Bandwidth Selection
Springer Science and Business Media LLC - - 2001
M. Sköld
We derive simple expressions for the asymptotic variance of the kernel-density estimator of a stationary continuous-time process in one and d dimensions and relate convergence rates to sample path smoothness. Important applications include methods for selecting optimal smoothing parameters and construction of confidence bands for testing hypotheses about the density. In a simulation study the resu...... hiện toàn bộ
Partial and Recombined Estimators for Nonlinear Additive Models
Springer Science and Business Media LLC - Tập 6 - Trang 155-197 - 2003
Nathalie Chèze, Jean-Michel Poggi, Bruno Portier
Starting from a variant of an estimator using marginal integration, this paper proposes partial and recombined estimators for nonlinear additive regression models. Partial estimators are used for data analysis purposes and recombined estimators are used to improve the estimation and prediction performances for small to moderate sample sizes. In the first part of the paper, some simulations illustr...... hiện toàn bộ
Hájek-Inagaki convolution representation theorem for randomly stopped locally asymptotically mixed normal experiments
Springer Science and Business Media LLC - Tập 12 - Trang 185-201 - 2008
George G. Roussas, Debasis Bhattacharya
Under suitable regularity conditions imposed on a general discrete time-parameter stochastic process, the Hájek-Inagaki convolution representation theorem is established for randomly stopped locally asymptotically mixed normal experiments.
Adaptive efficient analysis for big data ergodic diffusion models
Springer Science and Business Media LLC - Tập 25 - Trang 127-158 - 2021
Leonid I. Galtchouk, Serge M. Pergamenshchikov
We consider drift estimation problems for high dimension ergodic diffusion processes in nonparametric setting based on observations at discrete fixed time moments in the case when diffusion coefficients are unknown. To this end on the basis of sequential analysis methods we develop model selection procedures, for which we show non asymptotic sharp oracle inequalities. Through the obtained inequali...... hiện toàn bộ
The semi-Markov beta-Stacy process: a Bayesian non-parametric prior for semi-Markov processes.
Springer Science and Business Media LLC - Tập 24 - Trang 1-15 - 2020
Andrea Arfè, Stefano Peluso, Pietro Muliere
The literature on Bayesian methods for the analysis of discrete-time semi-Markov processes is sparse. In this paper, we introduce the semi-Markov beta-Stacy process, a stochastic process useful for the Bayesian non-parametric analysis of semi-Markov processes. The semi-Markov beta-Stacy process is conjugate with respect to data generated by a semi-Markov process, a property which makes it easy to ...... hiện toàn bộ
Statistical estimation for reflected skew processes
Springer Science and Business Media LLC - Tập 13 - Trang 231-248 - 2010
Olivier Bardou, Miguel Martinez
In this note, we construct estimators for the parameters that rule the law of  reflected skewed diffusion processes. The convergence properties of these estimators rely on the ergodic properties of these processes.
Two-step estimation of ergodic Lévy driven SDE
Springer Science and Business Media LLC - Tập 20 - Trang 105-137 - 2016
Hiroki Masuda, Yuma Uehara
We consider high frequency samples from ergodic Lévy driven stochastic differential equation with drift coefficient $$a(x,\alpha )$$ and scale coefficient $$c(x,\gamma ...... hiện toàn bộ
Bộ chọn Dantzig cho mô hình tuyến tính của các quá trình khuếch tán Dịch bởi AI
Springer Science and Business Media LLC - Tập 22 - Trang 475-498 - 2018
Kou Fujimori
Trong bài báo này, chúng tôi thảo luận về một mô hình tuyến tính của các quá trình khuếch tán với độ trôi không xác định và các ma trận khuếch tán chéo. Chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề ước lượng cho các tham số chưa biết dựa trên quan sát thời gian rời rạc trong các cài đặt không gian cao và thưa. Để ước lượng các ma trận trôi, bộ chọn Dantzig được đề xuất bởi Candés và Tao vào năm 2007 sẽ được áp...... hiện toàn bộ
#mô hình tuyến tính #quá trình khuếch tán #bộ chọn Dantzig #ước lượng tham số #tính nhất quán #chọn biến
Tổng số: 327   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 10