Journal of Empirical Finance
0927-5398
Cơ quản chủ quản: Elsevier
Lĩnh vực:
Economics and EconometricsFinance
Các bài báo tiêu biểu
Oil price volatility and macroeconomic fundamentals: A regime switching GARCH-MIDAS model
Tập 43 - Trang 130-142 - 2017
Non-synchronous trading and testing for market integration in Central European emerging markets
Tập 13 Số 4-5 - Trang 462-494 - 2006
Investigating tail-risk dependence in the cryptocurrency markets: A LASSO quantile regression approach
Tập 58 - Trang 333-355 - 2020
Bond vs stock market's Q: Testing for stability across frequencies and over time
Tập 24 - Trang 138-150 - 2013
Do wealthy investors have an informational advantage? Evidence based on account classifications of individual investors
Tập 44 - Trang 1-18 - 2017
Time-varying skills (versus luck) in U.S. active mutual funds and hedge funds
Tập 49 - Trang 81-106 - 2018