Stata Journal
SSCI-ISI SCIE-ISI SCOPUS (2002-2023)
1536-867X
1536-8734
Đức
Cơ quản chủ quản: SAGE Publications Inc. , DPC Nederland
Lĩnh vực:
Mathematics (miscellaneous)
Các bài báo tiêu biểu
How to do Xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in StataThe difference and system generalized method-of-moments estimators, developed by Holtz-Eakin, Newey, and Rosen (1988, Econometrica 56: 1371–1395); Arellano and Bond (1991, Review of Economic Studies 58: 277–297); Arellano and Bover (1995, Journal of Econometrics 68: 29–51); and Blundell and Bond (1998, Journal of Econometrics 87: 115–143), are increasingly popular. Both are general estimat... ...
Tập 9 Số 1 - Trang 86-136 - 2009
Estimation of Average Treatment Effects Based on Propensity Scores In this paper, we give a short overview of some propensity score matching estimators suggested in the evaluation literature, and we provide a set of Stata programs, which we illustrate using the National Supported Work (NSW) demonstration widely known in labor economics.
Tập 2 Số 4 - Trang 358-377 - 2002
Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross-Sectional Dependence I present a new Stata program, xtscc, that estimates pooled ordinary least-squares/weighted least-squares regression and fixed-effects (within) regression models with Driscoll and Kraay (Review of Economics and Statistics 80: 549–560) standard errors. By running Monte Carlo simulations, I compare the finite-sample properties of the cross-sectional dependence–consistent Driscoll–Kraay esti... ...
Tập 7 Số 3 - Trang 281-312 - 2007
Tính Toán Các Tác Động Tương Tác và Sai Số Chuẩn Trong Các Mô Hình Logit và Probit Dịch bởi AI Bài báo này giải thích lý do tại sao việc tính toán hiệu ứng giới hạn của sự thay đổi trong hai biến trở nên phức tạp hơn trong các mô hình phi tuyến so với các mô hình tuyến tính. Lệnh inteff tính toán hiệu ứng giới hạn chính xác của sự thay đổi trong hai biến tương tác cho mô hình logit hoặc probit, cũng như các sai số chuẩn chính xác. Lệnh inteff vẽ đồ thị hiệu ứng tương tác và lưu kết... ...
Tập 4 Số 2 - Trang 154-167 - 2004
Using the Margins Command to Estimate and Interpret Adjusted Predictions and Marginal Effects Many researchers and journals place a strong emphasis on the sign and statistical significance of effects—but often there is very little emphasis on the substantive and practical significance of the findings. As Long and Freese (2006, Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata [Stata Press]) show, results can often be made more tangible by computing predicted or exp... ...
Tập 12 Số 2 - Trang 308-331 - 2012
Enhanced Routines for Instrumental Variables/Generalized Method of Moments Estimation and TestingWe extend our 2003 paper on instrumental variables and generalized method of moments estimation, and we test and describe enhanced routines that address heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent standard errors, weak instruments, limited-information maximum likelihood and k-class estimation, tests for endogeneity and Ramsey's regression specification-error test, and autocorrelatio... ...
Tập 7 Số 4 - Trang 465-506 - 2007
Phương Pháp Khớp Mô Hình Logit Hỗn Hợp Bằng Cách Sử Dụng Ước Lượng Tối Đa Qua Mô Phỏng Dịch bởi AI Bài báo này mô tả lệnh mixlogit trong Stata để khớp các mô hình logit hỗn hợp bằng cách sử dụng ước lượng tối đa thông qua mô phỏng.
Tập 7 Số 3 - Trang 388-401 - 2007
Estimation of Nonstationary Heterogeneous Panels We introduce a new Stata command, xtpmg, for estimating nonstationary heterogeneous panels in which the number of groups and number of time-series observations are both large. Based on recent advances in the nonstationary panel literature, xtpmg provides three alternative estimators: a traditional fixed-effects estimator, the mean-group estimator of Pesaran and Smith (Estimating long-run ... ...
Tập 7 Số 2 - Trang 197-208 - 2007
Các thử nghiệm đồng hội tụ dựa trên sửa lỗi cho dữ liệu bảng Dịch bởi AI Bài báo này mô tả một lệnh Stata mới gọi là xtwest, thực hiện bốn thử nghiệm đồng hội tụ dựa trên sửa lỗi do Westerlund (2007) phát triển. Các thử nghiệm này đủ tổng quát để cho phép một mức độ lớn của sự không đồng nhất, cả trong mối quan hệ đồng hội tụ dài hạn và trong động lực ngắn hạn, cũng như sự phụ thuộc trong và giữa các đơn vị cắt ngang.
Tập 8 Số 2 - Trang 232-241 - 2008
Nonparametric Pairwise Multiple Comparisons in Independent Groups using Dunn's Test Dunn's test is the appropriate nonparametric pairwise multiple-comparison procedure when a Kruskal–Wallis test is rejected, and it is now implemented for Stata in the dunntest command. dunntest produces multiple comparisons following a Kruskal–Wallis k-way test by using Stata's built-in kwallis command. It includes options to control the familywise error rate by using Dunn's proposed Bonf... ...
Tập 15 Số 1 - Trang 292-300 - 2015