Stata Journal
SSCI-ISI SCIE-ISI SCOPUS (2002-2024)
1536-867X
1536-8734
Đức
Cơ quản chủ quản: SAGE Publications Inc. , DPC Nederland
Lĩnh vực:
Mathematics (miscellaneous)
Phân tích ảnh hưởng
Các bài báo tiêu biểu
How to do Xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata
Tập 9 Số 1 - Trang 86-136 - 2009
The difference and system generalized method-of-moments estimators, developed by
Holtz-Eakin, Newey, and Rosen (1988, Econometrica 56: 1371–1395); Arellano and
Bond (1991, Review of Economic Studies 58: 277–297); Arellano and Bover (1995,
Journal of Econometrics 68: 29–51); and Blundell and Bond (1998, Journal of
Econometrics 87: 115–143), are increasingly popular. Both are general estimators
desi...
Estimation of Average Treatment Effects Based on Propensity Scores
Tập 2 Số 4 - Trang 358-377 - 2002
In this paper, we give a short overview of some propensity score matching
estimators suggested in the evaluation literature, and we provide a set of Stata
programs, which we illustrate using the National Supported Work (NSW)
demonstration widely known in labor economics.
Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross-Sectional Dependence
Tập 7 Số 3 - Trang 281-312 - 2007
I present a new Stata program, xtscc, that estimates pooled ordinary
least-squares/weighted least-squares regression and fixed-effects (within)
regression models with Driscoll and Kraay (Review of Economics and Statistics
80: 549–560) standard errors. By running Monte Carlo simulations, I compare the
finite-sample properties of the cross-sectional dependence–consistent
Driscoll–Kraay estimator wit...
Tính Toán Các Tác Động Tương Tác và Sai Số Chuẩn Trong Các Mô Hình Logit và Probit Dịch bởi AI
Tập 4 Số 2 - Trang 154-167 - 2004
Bài báo này giải thích lý do tại sao việc tính toán hiệu ứng giới hạn của sự
thay đổi trong hai biến trở nên phức tạp hơn trong các mô hình phi tuyến so với
các mô hình tuyến tính. Lệnh inteff tính toán hiệu ứng giới hạn chính xác của sự
thay đổi trong hai biến tương tác cho mô hình logit hoặc probit, cũng như các
sai số chuẩn chính xác. Lệnh inteff vẽ đồ thị hiệu ứng tương tác và lưu kết quả
để c...
Using the Margins Command to Estimate and Interpret Adjusted Predictions and Marginal Effects
Tập 12 Số 2 - Trang 308-331 - 2012
Many researchers and journals place a strong emphasis on the sign and
statistical significance of effects—but often there is very little emphasis on
the substantive and practical significance of the findings. As Long and Freese
(2006, Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata [Stata
Press]) show, results can often be made more tangible by computing predicted or
expected val...
Enhanced Routines for Instrumental Variables/Generalized Method of Moments Estimation and Testing
Tập 7 Số 4 - Trang 465-506 - 2007
We extend our 2003 paper on instrumental variables and generalized method of
moments estimation, and we test and describe enhanced routines that address
heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent standard errors, weak
instruments, limited-information maximum likelihood and k-class estimation,
tests for endogeneity and Ramsey's regression specification-error test, and
autocorrelation tests ...
Phương Pháp Khớp Mô Hình Logit Hỗn Hợp Bằng Cách Sử Dụng Ước Lượng Tối Đa Qua Mô Phỏng Dịch bởi AI
Tập 7 Số 3 - Trang 388-401 - 2007
Bài báo này mô tả lệnh mixlogit trong Stata để khớp các mô hình logit hỗn hợp
bằng cách sử dụng ước lượng tối đa thông qua mô phỏng.
Estimation of Nonstationary Heterogeneous Panels
Tập 7 Số 2 - Trang 197-208 - 2007
We introduce a new Stata command, xtpmg, for estimating nonstationary
heterogeneous panels in which the number of groups and number of time-series
observations are both large. Based on recent advances in the nonstationary panel
literature, xtpmg provides three alternative estimators: a traditional
fixed-effects estimator, the mean-group estimator of Pesaran and Smith
(Estimating long-run relations...
Các thử nghiệm đồng hội tụ dựa trên sửa lỗi cho dữ liệu bảng Dịch bởi AI
Tập 8 Số 2 - Trang 232-241 - 2008
Bài báo này mô tả một lệnh Stata mới gọi là xtwest, thực hiện bốn thử nghiệm
đồng hội tụ dựa trên sửa lỗi do Westerlund (2007) phát triển. Các thử nghiệm này
đủ tổng quát để cho phép một mức độ lớn của sự không đồng nhất, cả trong mối
quan hệ đồng hội tụ dài hạn và trong động lực ngắn hạn, cũng như sự phụ thuộc
trong và giữa các đơn vị cắt ngang.
Nonparametric Pairwise Multiple Comparisons in Independent Groups using Dunn's Test
Tập 15 Số 1 - Trang 292-300 - 2015
Dunn's test is the appropriate nonparametric pairwise multiple-comparison
procedure when a Kruskal–Wallis test is rejected, and it is now implemented for
Stata in the dunntest command. dunntest produces multiple comparisons following
a Kruskal–Wallis k-way test by using Stata's built-in kwallis command. It
includes options to control the familywise error rate by using Dunn's proposed
Bonferroni ad...