thumbnail

Journal of Econometrics

  0304-4076

 

 

Cơ quản chủ quản:  Elsevier BV , ELSEVIER SCIENCE SA

Lĩnh vực:
Economics and Econometrics

Các bài báo tiêu biểu

Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
Tập 31 Số 3 - Trang 307-327 - 1986
Tim Bollerslev
Testing for unit roots in heterogeneous panels
Tập 115 Số 1 - Trang 53-74 - 2003
Kyung So Im, M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin
Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root
Tập 54 Số 1-3 - Trang 159-178 - 1992
Denis Kwiatkowski, Peter C.B. Phillips, Peter Schmidt, Yongcheol Shin
Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties
Tập 108 Số 1 - Trang 1-24 - 2002
Andrew Levin, Chien-Fu Lin, Chia-Shang James Chu
Spurious regressions in econometrics
Tập 2 Số 2 - Trang 111-120 - 1974
Clive W. J. Granger, Paul Newbold
Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels
Tập 68 Số 1 - Trang 79-113 - 1995
M. Hashem Pesaran, Ron Smith
ARCH modeling in finance
Tập 52 Số 1-2 - Trang 5-59 - 1992
Tim Bollerslev, Ray Yeutien Chou, Kenneth F. Kroner
Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference
Tập 93 Số 2 - Trang 345-368 - 1999
Bruce E. Hansen