Journal of Econometrics

Công bố khoa học tiêu biểu

* Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Sắp xếp:  
Time-varying leverage effects
Journal of Econometrics - Tập 169 Số 1 - Trang 94-113 - 2012
Systematic staleness
Journal of Econometrics - Tập 238 - Trang 105522 - 2024
Federico M. Bandi, Davide Pirino, Roberto Renò
On the estimation of Engel elasticities from grouped observations with application to Indonesian data
Journal of Econometrics - Tập 6 - Trang 1-19 - 1977
Nanak Kakwani
The effect of temporal aggregation on parameter estimation in distributed lag model
Journal of Econometrics - Tập 8 - Trang 237-246 - 1978
William W.S. Wei
Testing for episodic predictability in stock returns
Journal of Econometrics - Tập 227 - Trang 85-113 - 2022
Matei Demetrescu, Iliyan Georgiev, Paulo M.M. Rodrigues, A.M. Robert Taylor
Panels with non-stationary multifactor error structures
Journal of Econometrics - Tập 160 Số 2 - Trang 326-348 - 2011
George Kapetanios, M. Hashem Pesaran, Toshio Yamagata
The Wishart Autoregressive process of multivariate stochastic volatility
Journal of Econometrics - Tập 150 Số 2 - Trang 167-181 - 2009
Christian Gouriéroux, Joann Jasiak, Razvan Sufana
Post-'87 crash fears in the S&P 500 futures option market
Journal of Econometrics - Tập 94 Số 1-2 - Trang 181-238 - 2000
David S. Bates
Principal components estimation and identification of static factors
Journal of Econometrics - Tập 176 - Trang 18-29 - 2013
Jushan Bai, Serena Ng
The VIX, the variance premium and stock market volatility
Journal of Econometrics - Tập 183 Số 2 - Trang 181-192 - 2014
Geert Bekaert, Marie Hoerova
Tổng số: 2,545   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 10