thumbnail

Finance and Stochastics

  0949-2984

 

 

Cơ quản chủ quản:  Springer Verlag , Springer Heidelberg

Lĩnh vực:
Statistics, Probability and UncertaintyStatistics and ProbabilityFinance

Các bài báo tiêu biểu

Convex measures of risk and trading constraints
Tập 6 Số 4 - Trang 429-447 - 2002
Hans Föllmer, Alexander Schied
From the bird's eye to the microscope: A survey of new stylized facts of the intra-daily foreign exchange markets
Tập 1 Số 2 - Trang 95-129 - 1997
Dominique Guillaume, Michel Dacorogna, Rakhal Dave, Ulrich Müller, Richard B. Olsen, Olivier V. Pictet
Connecting discrete and continuous path-dependent options
Tập 3 Số 1 - Trang 55-82 - 1999
Mark Broadie, Paul Glasserman, Steven Kou
A note on Wick products and the fractional Black-Scholes model
- 2005
Tomas Björk, Henrik Hult
Portfolio optimisation with strictly positive transaction costs and impulse control
- 1998
Ralf Korn
Aggregation-robustness and model uncertainty of regulatory risk measures
Tập 19 Số 4 - Trang 763-790 - 2015
Paul Embrechts, Bin Wang, Ruodu Wang
Applications of Malliavin calculus to Monte-Carlo methods in finance. II
- 2001
Éric Fournié, Jean-Michel Lasry, Jérôme Lebuchoux, Pierre-Louis Lions
Optimization of consumption with labor income
- 1998
Nicole El Karoui, Monique Jeanblanc-Picqué
The numeraire portfolio for unbounded semimartingales
- 2001
Dirk Becherer
Quadratic BSDEs driven by a continuous martingale and applications to the utility maximization problem
- 2009
Marie-Amélie Morlais
Các tạp chí khác
Tạp chí Nhi khoa
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
Journal of International Economics and Management
Tạp chí Nghiên cứu Y học
Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á
Nuclear Science and Technology
Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam
Vietnam Journal of Mechanics
Dalat University Journal of Science
Tạp chí Y học Việt Nam