Những Điều Nên Làm (và Không Nên Làm) Với Dữ Liệu Cắt Ngang Thời Gian
Tóm tắt
Chúng tôi xem xét một số vấn đề trong việc ước lượng các mô hình cắt ngang theo thời gian, đồng thời đặt dấu hỏi về những kết luận của nhiều nghiên cứu đã công bố, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế chính trị so sánh. Chúng tôi chỉ ra rằng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát của Parks tạo ra sai số chuẩn gây ra sự tự tin thái quá, thường đánh giá thấp độ biến thiên đến 50% hoặc hơn. Chúng tôi cũng cung cấp một phương pháp ước lượng thay thế cho sai số chuẩn, phương pháp này là chính xác khi cấu trúc sai số cho thấy những phức tạp được tìm thấy trong loại mô hình này. Phân tích Monte Carlo cho thấy rằng những "sai số chuẩn được sửa đổi theo bảng" này hoạt động tốt. Tính hữu ích của phương pháp của chúng tôi được chứng minh qua việc phân tích lại một mô hình "công nghiệp dân chủ xã hội".
Từ khóa
Tài liệu tham khảo
Kmenta, 1986, Elements of Econometrics
Hicks, 1994, The Comparative Political Economy of the Welfare State
Hsaio, 1986, Analysis of Panel Data
Hurwicz, 1950, Statistical Inference in Dynamic Economic Models
Beck Nathaniel , and Katz Jonathan N. . N.d. “Nuisance or Substance: Specifying and Estimating Times-Series–Cross-Section Models.” Political Analysis. Forthcoming.
Levobic, 1994, Riding Waves or Making Waves? The Services and the U.S. Defense Budget, 1981–1993., American Political Science Review, 88, 839, 10.2307/2082711
Hicks, 1994, The Comparative Political Economy of the Welfare State