Sử dụng DEA để điều tra sự an toàn và vững chắc của ngân hàng - phương pháp nào hiệu quả nhất?

Journal of Financial Economic Policy - 2010
DavidTripe1
1Centre for Banking Studies, Massey University, Palmerston North, New Zealand

Tóm tắt

Mục đíchMục đích của bài báo này là nghiên cứu việc sử dụng phân tích hiệu quả như một kỹ thuật điều tra sự an toàn và vững chắc của ngân hàng.Thiết kế/phương pháp tiếp cậnBa mô hình phân tích dữ liệu (DEA) khác nhau đã được áp dụng vào tập dữ liệu của các ngân hàng lớn tại New Zealand trong khoảng thời gian mười quý - một mô hình CCR, một mô hình hiệu quả lợi nhuận và một phương pháp dựa trên độ chênh lệch không định hướng.Kết quảCác kết quả hữu ích nhất được thu được bằng phương pháp dựa trên độ chênh lệch.Giới hạn/điều kiện nghiên cứuKhoảng thời gian nghiên cứu từ cuối năm 2005 đến đầu năm 2008, trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động mạnh đến lĩnh vực ngân hàng New Zealand.Ý nghĩa thực tiễnNghiên cứu này có giá trị đặc biệt trong bối cảnh New Zealand, nơi mà trong lịch sử không có bảo hiểm tiền gửi ngân hàng, buộc người gửi tiền phải tự đánh giá sự an toàn và vững chắc của ngân hàng.Tính độc đáo/giá trịBài báo đóng góp vào một tài liệu rất ít ỏi mà sử dụng phân tích hiệu quả để khám phá sự an toàn và vững chắc của ngân hàng. Nó cũng sử dụng phương pháp DEA dựa trên độ chênh lệch, một phương pháp chưa được sử dụng rộng rãi trong tài liệu về ngân hàng.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Avkiran, N.K. (2006), Productivity Analysis in the Service Sector with Data Envelopment Analysis, 3rd ed., N K Avkiran, Ipswich.

Banker, R.D., Charnes, A.W. and Cooper, W.W. (1984), “Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis”, Management Science, Vol. 30 No. 9, pp. 1078‐92.

Berger, A.N. and DeYoung, R. (1997), “Problem loans and cost efficiency in commercial banks”, Journal of Banking & Finance, Vol. 21, pp. 849‐70.

Berger, A.N. and Humphrey, D.B. (1997), “Efficiency of financial institutions: international survey and directions for future research”, European Journal of Operational Research, Vol. 98, pp. 175‐212.

Berger, A.N. and Mester, L.J. (1997), “Inside the black box: what explains differences in the efficiencies of financial institutions?”, Journal of Banking & Finance, Vol. 21, pp. 895‐947.

Berger, A.N., Hunter, W.C. and Timme, S.G. (1993), “The efficiency of financial institutions: a review and preview of research past, present and future”, Journal of Banking & Finance, Vol. 17, pp. 221‐49.

Burley, H.T. (2006), “Accounting for the influence of the environment in a two‐stage analysis – public hospitals”, in Avkiran, N.K. (Ed.), Productivity Analysis in the Service Sector with Data Envelopment Analysis, 3rd ed., Ch. 17, N K Avkiran, Ipswich, pp. 181‐92.

Charnes, A., Cooper, W.W. and Rhodes, E. (1978), “Measuring the efficiency of decision making units”, European Journal of Operational Research, Vol. 2, pp. 429‐44.

Cooper, W.W., Seiford, L.M. and Tone, K. (2000), Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic, Boston, MA.

Dyson, R.G., Allen, R., Camanho, A.S., Podinovski, V.V., Sarrico, C.S. and Shale, E.A. (2001), “Pitfalls and protocols in DEA”, European Journal of Operational Research, Vol. 132, pp. 245‐59.

Golany, B. and Storbeck, J.E. (1999), “A data envelopment analysis of the operational efficiency of bank branches”, Interfaces, Vol. 29, May‐June, pp. 14‐26.

Grifell‐Tatjé, E. and Lovell, C.A.K. (1999), “Profits and productivity”, Management Science, Vol. 45 No. 9, pp. 1177‐93.

Hartman, T.E., Storbeck, J.E. and Byrnes, P. (2001), “Allocative efficiency in branch banking”, European Journal of Operational Research, Vol. 134, pp. 232‐42.

Lovell, C.A.K. (2008), “Productivity accounting”, paper presented at the Asia‐Pacific Productivity Conference, Taiwan, July.

Mortlock, G. (1996), “New disclosure regime for registered banks”, Reserve Bank Bulletin, Vol. 59 No. 1, pp. 21‐9.

Paradi, J. (2006), “Profit efficiency – health insurance”, in Avkiran, N.K. (Ed.), Productivity Analysis in the Service Sector with Data Envelopment Analysis, 3rd ed., Ch. 10, N K Avkiran, Ipswich, pp. 101‐9.

Tone, K. (2001), “A slacks‐based measure of efficiency in data envelopment analysis”, European Journal of Operational Research, Vol. 130, pp. 498‐509.

Tone, K. (2002), “A slacks‐based measure of super‐efficiency in data envelopment analysis”, European Journal of Operational Research, Vol. 143, pp. 32‐41.

Tulkens, H. and Vanden Eeckaut, P. (1995), “Non‐parametric efficiency, progress and regress measures for panel data: methodological aspects”, European Journal of Operational Research, Vol. 80, pp. 474‐99.

Thông tin
Thông tin xuất bản

Journal of Financial Economic Policy

Thông tin tác giả