Ước lượng xác suất tối đa không điều kiện cho các mô hình động tuyến tính và log-tuyến tính cho các bảng không gian
Tóm tắt
Bài báo này trình bày việc ước lượng một mô hình dữ liệu bảng động với tác động cố định, mở rộng để bao gồm hoặc là tự tương quan lỗi không gian hoặc biến phụ thuộc lag không gian. Để khắc phục những bất thường liên quan đến ước lượng bình phương nhỏ nhất truyền thống, các mô hình được lấy sai khác lần đầu để loại bỏ các tác động cố định và sau đó hàm khả năng không điều kiện được đưa ra với việc xem xét hàm mật độ của các quan sát sai khác lần đầu trên mỗi đơn vị không gian. Khi các biến ngoại sinh bị bỏ qua, hàm khả năng chính xác được chứng minh tồn tại. Khi bao gồm các biến ngoại sinh, các giá trị trước mẫu của các biến này và do đó hàm khả năng phải được xấp xỉ. Hai trường hợp chính được xem xét: xấp xỉ của Bhargava và Sargan và xấp xỉ của Nerlove và Balestra. Như một ứng dụng, một mô hình cầu động cho thuốc lá được ước lượng dựa trên dữ liệu bảng từ 46 tiểu bang của Hoa Kỳ trong giai đoạn từ 1963 đến 1992.
Từ khóa
Tài liệu tham khảo
Baltagi B. H., 2001, Econometric Analysis of Panel Data
Blundell R., 1991, Conditions initiales et estimation efficace dans les modèles dynamiques sur données de panel, Annales d'Économie et de Statistique, 20, 109
Cressie N. A. C., 1991, Statistics for Spatial Data
Elhorst J. P., 2003, Unconditional Maximum Likelihood Estimation of Dynamic Models for Spatial Panels
Elhorst J. P., 2004, Spatial Econometrics and Spatial Statistics
Griffith D. A., 1996, Spatial Analysis: Modelling in a GIS Environment
Hadinger H. W. G.Müller andG.Tondl. (2002). “Regional Convergence in the European Union (1985–1999): A Spatial Dynamic Panel Analysis.”HWWA Discussion Paper 210 Hamburg Germany.
Hepple L. W., 1978, Time and Regional Dynamics
Hoogstrate A. J., 1998, Dynamic Panel Data Models: Theory and Macroeconomic Applications
Hsiao C., 1986, Analysis of Panel Data
Johnston J., 1997, Econometric Methods
Lahiri S. N., 2003, Central Limit Theorems for Weighted Sums of a Spatial Process under a Class of Stochastic and Fixed Designs, Sankhya, 65, 356
Lee L.‐F., 1981, Time Series Analysis
Nerlove M., 1999, Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models
Nerlove M., 2000, Panel Data Econometrics: Future Directions
Nerlove M., 1996, The Econometrics of Panel Data