Stochastic integrals in the plane
Tóm tắt
Từ khóa
Tài liệu tham khảo
Cairoli, R., martingales à deux paramètres de carré intégrable.C. R. Acad. Sc. Paris Sér A-B, 272 (1971), 1731–1734.
—, Une inégalité pour martingales à indices multiples et ses applications.Séminaire de probabilités IV, Université de Strasbourg, Springer, Berlin, 1970, 1–27.
Doléans, C., Intégrales stochastiques dépendant d'un paramètre.Publ. Inst. Statist. Univ. Paris, 16 (1967), 23–34.
Doob, J. L.,Stochastic processes. New York, 1953.
Hudson, W. N., Continuity of sample functions of biadditive processes.Pacific J. Math., 42 (1972), 343–358.
Ito, K.,Lectures on stochastic processes. Tata Institute of Fundamental Research, Bombay, 1961.
Jessen, B., Marcinkiewicz, J. &Zygmund, A., Note on the differentiability of multiple integrals.Fund. Math., 25 (1935), 217–234.
McKean, H. P.,Stochastic integrals. Academic Press, New York, 1969.
Metraux, C., Les inégalités de Burkholder dans le cas de martingales à deux paramètres. In preparation.
Meyer, P. A., Intégrales stochastiques I.Séminaire de probabilités I, Université de Strasbourg, Springer, Berlin, 1967, 72–94.
Orey, S. &Pruitt, W., Sample functions of theN-parameter Wiener process.Ann. Probability, 1 (1973), 138–163.
Saks, S., Remark on the differentiability of the Lebesgue indefinite integral.Fund. Math., 22 (1934), 257–261.
Wong, E. &Zakai, M., Martingales and stochastic integrals for processes with a multidimensional parameter.Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und Verw. Gebiete, 29 (1974), 109–122.
Yeh, J., Wiener measure in a space of functions of two variables.Trans. Amer. Math. Soc., 95 (1960), 443–450.