Spurious Regressions in Financial Economics?

10.1016/S0304-405X(97)00007-X

10.1093/rfs/12.2.405

10.1111/j.1467-9965.1994.tb00052.x

10.1111/j.1540-6261.1989.tb02649.x

10.1016/0304-405X(87)90045-6

10.1016/0165-1765(89)90211-5

Cochrane John H., 1999, New facts in finance, Economic Perspectives, 23, 36

10.1086/296441

10.2307/1911241

10.2307/2325486

10.1111/j.1540-6261.1990.tb02428.x

10.1016/0304-405X(88)90020-7

10.1086/261535

10.1016/0304-405X(89)90095-0

10.1016/0304-405X(77)90014-9

10.2469/faj.v47.n3.49

10.1111/0022-1082.00327

10.1111/j.1540-6261.1997.tb04814.x

10.1111/j.1540-6261.1993.tb04732.x

Goyal Amit andIvoWelch 2003 Predicting the equity premium with dividend ratios Management Science(forthcoming May).

10.1016/0304-4076(74)90034-7

10.1016/0304-405X(89)90049-4

10.1093/rfs/5.3.351

10.1086/296502

10.1093/rfs/3.2.207

10.1111/j.1540-6261.1996.tb02689.x

10.1016/0304-405X(86)90070-X

10.1093/biomet/41.3-4.403

10.2307/2298009

10.1016/S0304-405X(97)00002-0

10.1162/003465302320259439

10.1111/0022-1082.00164

10.1111/0022-1082.00347

10.1093/rfs/1.1.41

10.1093/rfs/3.3.431

10.2307/1913837

10.1016/S0304-4076(97)00085-7

10.2307/1913811

10.1111/j.1540-6261.1993.tb04731.x

10.2307/1913610

10.1111/j.1540-6261.1995.tb04055.x

10.1016/0304-4076(86)90001-1

10.2307/2999618

10.1016/S0304-405X(98)00020-8

Schwert G. William, 2002, Handbook of the Economics of Finance

Simin Timothy, 2002, The (poor) predictive performance of asset pricing models

10.1016/S0304-405X(99)00041-0

10.1016/S0304-405X(03)00065-5

10.2307/2341482