Tóm tắt
Các mục tiêu chính của trường hợp nghiên cứu này là: (1) giúp sinh viên làm quen với một phiên bản đơn giản của mô hình phân bổ tài sản tối ưu Markowitz; (2) phát triển trực giác của sinh viên về việc phân bổ tài sản tối ưu khi các đầu vào cụ thể vào mô hình (ví dụ, lợi tức kỳ vọng, độ lệch chuẩn, hệ số tương quan) thay đổi giá trị; và (3) phát triển trực giác của sinh viên về những ràng buộc mà các nhà đầu tư thay thế có thể gặp phải (ví dụ, sự hiện diện của các ràng buộc bán khống) và ảnh hưởng của chúng đến danh mục đầu tư tối ưu. Trường hợp nghiên cứu bao gồm một bảng tính Excel, chứa dữ liệu liên quan (ví dụ, lợi tức, độ lệch chuẩn, hệ số tương quan) trên nhiều tài sản và một mô hình Excel sử dụng ba trong số những tài sản đó và tận dụng tính năng Add-In Solver của Excel để tính toán trọng số tối ưu cho danh mục đầu tư ba tài sản cũng như lợi tức kỳ vọng, độ lệch chuẩn và tỷ lệ Sharpe của danh mục đầu tư tối ưu. Sinh viên được yêu cầu thay đổi nhiều đầu vào của mô hình và giải thích tác động của những thay đổi đó đến danh mục đầu tư tối ưu.
