Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Các kiểm tra đồng liên kết LR khi một số quan hệ đồng liên kết đã được biết
Tóm tắt
Bài báo này xem xét phân tích tiệm cận của tỷ lệ khả năng (LR) và kiểm tra hạng đồng liên kết (CI) trong các mô hình hồi quy tự hồi tiếp (VAR) khi một số vecteur CI đã được biết và cố định. Chúng tôi chỉ ra rằng định luật giới hạn không phụ thuộc vào các tham số phiền toái. Trong trường hợp các kiểm tra LR nhằm vào thay thế của không gian CI hoàn toàn không bị hạn chế, định luật giới hạn có thể được biểu diễn dưới dạng tích chập của các phân phối đã biết. Phép tích chập này được sử dụng để xấp xỉ các phân vị của phân phối, mà không cần resort đến những mô phỏng mới.
Từ khóa
#tỷ lệ khả năng #kiểm tra đồng liên kết #hồi quy tự hồi tiếp #mô hình VAR #phân tích tiệm cậnTài liệu tham khảo
Doornik JA (1998) Approximations to the asymptotic distributions of cointegration tests. Journal of Economic Surveys 12, 573–593
Harbø I, Johansen S, Nielsen B, Rahbek AC (1998) Test for cointegration rank in partial systems. Journal of Business & Economic Statistics 16, 388–399
Johansen S (1996) Likelihood-based inference in cointegrated vector auto-regressive models, 2nd printing. Oxford University Press, Oxford
Mosconi R, Rahbek A (1996) Coinegrated VAR-X models. Quaderni DEP 5, Politecnico di Milano, Italy
Paruolo P (1999) Effects of variable mis-specification in cointegrated I(1) VAR models, presented at the 53rd European Meeting of the Econometric Society, Berlin 29 August–2 September 1998