So sánh các mô hình ARIMA và Mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo giá cổ phiếu

Journal of Applied Mathematics - Tập 2014 - Trang 1-7 - 2014
Ayodele A. Adebiyi1, Aderemi O. Adewumi1, C. K. Ayo2
1School of Mathematics, Statistics & Computer Science, University of KwaZulu-Natal, Westville, Durban, South Africa
2Department of Computer and Information Sciences, Covenant University, Ota, Nigeria

Tóm tắt

Bài báo này kiểm tra hiệu suất dự báo của mô hình ARIMA và mô hình mạng thần kinh nhân tạo với dữ liệu cổ phiếu được công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Kết quả thực nghiệm thu được đã tiết lộ sự vượt trội của mô hình mạng thần kinh so với mô hình ARIMA. Những phát hiện này càng làm rõ ràng và giải quyết những ý kiến trái ngược được báo cáo trong tài liệu về sự vượt trội của mô hình mạng thần kinh và mô hình ARIMA, và ngược lại.

Từ khóa

#Mô hình ARIMA #Mạng thần kinh nhân tạo #Dự báo giá cổ phiếu #Hiệu suất dự báo #Sở Giao dịch Chứng khoán New York

Tài liệu tham khảo

10.1016/j.omega.2011.07.008

2001

10.1016/j.eswa.2009.05.044

1998, International Journal of Forecasting, 14, 35, 10.1016/S0169-2070(97)00044-7

10.1016/j.neucom.2008.04.017

1995

2000, Neural fuzzy based intelligent systems and applications, 107

10.1016/j.ins.2004.10.005

10.1016/j.csda.2006.03.003

10.1016/j.asoc.2006.03.002

1999, Modeling time series data by using neural networks and genetic algorithms, 9, 1055

2007, Issues in Information System, 8, 372

2010, Journal of Business Intelligence, 3, 23

2010, Aplimat—Journal of Applied Mathematics, 3, 123

10.1142/S0219024999000145

1999, Computational Intelligence, 15, 171, 10.1111/0824-7935.00090

10.1016/S0377-2217(99)00069-7

10.1016/j.engappai.2006.10.002

10.1016/j.eswa.2006.08.001

2008, Neural Network World, 18, 181

10.1016/j.eswa.2008.08.019

2009, International Business Research, 2, 86

10.1016/j.eswa.2009.02.043

10.1016/j.eswa.2010.02.091

10.1016/j.knosys.2010.05.004

10.1016/j.eswa.2009.10.013

Thông tin
Thông tin xuất bản

Journal of Applied Mathematics

Tập 2014

1-7

Thông tin tác giả