So sánh các mô hình ARIMA và Mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo giá cổ phiếu
Tóm tắt
Bài báo này kiểm tra hiệu suất dự báo của mô hình ARIMA và mô hình mạng thần kinh nhân tạo với dữ liệu cổ phiếu được công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Kết quả thực nghiệm thu được đã tiết lộ sự vượt trội của mô hình mạng thần kinh so với mô hình ARIMA. Những phát hiện này càng làm rõ ràng và giải quyết những ý kiến trái ngược được báo cáo trong tài liệu về sự vượt trội của mô hình mạng thần kinh và mô hình ARIMA, và ngược lại.
Từ khóa
#Mô hình ARIMA #Mạng thần kinh nhân tạo #Dự báo giá cổ phiếu #Hiệu suất dự báo #Sở Giao dịch Chứng khoán New YorkTài liệu tham khảo
2001
1995
2000, Neural fuzzy based intelligent systems and applications, 107
1999, Modeling time series data by using neural networks and genetic algorithms, 9, 1055
2007, Issues in Information System, 8, 372
2010, Journal of Business Intelligence, 3, 23
2010, Aplimat—Journal of Applied Mathematics, 3, 123
2008, Neural Network World, 18, 181
2009, International Business Research, 2, 86