Cross-correlations and cross-bicorrelations in Sterling exchange rates

Journal of Empirical Finance - Tập 6 - Trang 385-404 - 1999
Chris Brooks1, Melvin J Hinich2
1ISMA Centre, The University of Reading, P.O. Box 242, Whiteknights, Reading RG6 6BA, UK
2University of Texas at Austin, Austin, TX, USA

Tài liệu tham khảo

Thông tin
Thông tin xuất bản

Journal of Empirical Finance

Tập 6

385-404

Thông tin tác giả