thumbnail

Stochastic Processes and their Applications

  0304-4149

 

 

Cơ quản chủ quản:  Elsevier

Lĩnh vực:
Statistics and ProbabilityModeling and SimulationApplied Mathematics

Các bài báo tiêu biểu

Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading
Tập 11 Số 3 - Trang 215-260 - 1981
J. Michael Harrison, Stanley R. Pliska
The coalescent
Tập 13 Số 3 - Trang 235-248 - 1982
J. F. C. Kingmán
Environmental Brownian noise suppresses explosions in population dynamics
Tập 97 Số 1 - Trang 95-110 - 2002
Xuerong Mao, Glenn Marion, Eric Renshaw
Discrete-time approximation and Monte-Carlo simulation of backward stochastic differential equations
Tập 111 Số 2 - Trang 175-206 - 2004
Bruno Bouchard, Nizar Touzi
Lp solutions of backward stochastic differential equations
Tập 108 Số 1 - Trang 109-129 - 2003
Philippe Briand, Bernard Delyon, Ying Hu, Étienne Pardoux, Lucreţiu Stoica
Subexponentiality of the product of independent random variables
Tập 49 Số 1 - Trang 75-98 - 1994
Daren B. H. Cline, Gennady Samorodnitsky
Optimal trading strategy for an investor: the case of partial information
Tập 76 Số 1 - Trang 77-97 - 1998
Peter Lakner
M-estimation for autoregressions with infinite variance
Tập 40 Số 1 - Trang 145-180 - 1992
Richard A. Davis, Keith Knight, Jian Liu
On a continuous analogue of the stochastic difference equation Xn=ρXn-1+Bn
Tập 12 Số 3 - Trang 301-312 - 1982
Stephen James Wolfe
Tail asymptotics for exponential functionals of Lévy processes
Tập 116 Số 2 - Trang 156-177 - 2006
Krishanu Maulik, Bert Zwart
Các tạp chí khác
Tạp chí Nhi khoa
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
Journal of International Economics and Management
Tạp chí Nghiên cứu Y học
Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á
Nuclear Science and Technology
Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam
Vietnam Journal of Mechanics
Dalat University Journal of Science
Tạp chí Y học Việt Nam