Springer Science and Business Media LLC

Công bố khoa học tiêu biểu

* Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Sắp xếp:  
Mô phỏng Tùy chọn Hiệu quả trong Điều kiện Có Chi phí Giao dịch Dịch bởi AI
Springer Science and Business Media LLC - - 2000
Lionel Martellini
#quản lý rủi ro #chi phí giao dịch #tái tạo tùy chọn #chiến lược đầu tư #đa dạng hóa thời gian
Locally Complete Markets, Exchange Rates and Currency Options
Springer Science and Business Media LLC - Tập 6 - Trang 5-26 - 2003
Dong-Hyun Ahn, Bin Gao
Pricing of swaps with default risk
Springer Science and Business Media LLC - Tập 2 - Trang 231-250 - 1998
Haitao Li
Tighter Option Bounds from Multiple Exercise Prices
Springer Science and Business Media LLC - Tập 4 - Trang 155-188 - 2000
Peter J. Ryan
A forward started jump-diffusion model and pricing of cliquet style exotics
Springer Science and Business Media LLC - Tập 13 - Trang 125-140 - 2009
Gabriel G. Drimus
How fair-value accounting can influence firm hedging
Springer Science and Business Media LLC - Tập 16 - Trang 193-217 - 2012
Leif Atle Beisland, Dennis Frestad
Option pricing and hedging under a stochastic volatility Lévy process model
Springer Science and Business Media LLC - Tập 15 - Trang 81-97 - 2011
Young Shin Kim, Frank J. Fabozzi, Zuodong Lin, Svetlozar T. Rachev
Implied volatility and skewness surface
Springer Science and Business Media LLC - - 2017
Bruno Feunou, Jean‐Sébastien Fontaine, Roméo Tédongap
CMS spread options in quadratic Gaussian model
Springer Science and Business Media LLC - Tập 25 - Trang 283-291 - 2022
Parviz Rakhmonov, Firuz Rakhmonov
Credit valuation adjustment of cap and floor with counterparty risk: a structural pricing model for vulnerable European options
Springer Science and Business Media LLC - Tập 19 Số 1 - Trang 41-64 - 2016
Lie-Jane Kao
Tổng số: 179   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 10