Mô phỏng Tùy chọn Hiệu quả trong Điều kiện Có Chi phí Giao dịch Dịch bởi AI Springer Science and Business Media LLC· ·2000Lionel Martellini #quản lý rủi ro #chi phí giao dịch #tái tạo tùy chọn #chiến lược đầu tư #đa dạng hóa thời gian Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Locally Complete Markets, Exchange Rates and Currency OptionsSpringer Science and Business Media LLC· Tập 6 ·Trang 5-26·2003Dong-Hyun Ahn, Bin Gao Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Pricing of swaps with default riskSpringer Science and Business Media LLC· Tập 2 ·Trang 231-250·1998Haitao Li Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Tighter Option Bounds from Multiple Exercise PricesSpringer Science and Business Media LLC· Tập 4 ·Trang 155-188·2000Peter J. Ryan Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
A forward started jump-diffusion model and pricing of cliquet style exoticsSpringer Science and Business Media LLC· Tập 13 ·Trang 125-140·2009Gabriel G. Drimus Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
How fair-value accounting can influence firm hedgingSpringer Science and Business Media LLC· Tập 16 ·Trang 193-217·2012Leif Atle Beisland, Dennis Frestad Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Option pricing and hedging under a stochastic volatility Lévy process modelSpringer Science and Business Media LLC· Tập 15 ·Trang 81-97·2011Young Shin Kim, Frank J. Fabozzi, Zuodong Lin, Svetlozar T. Rachev Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Implied volatility and skewness surfaceSpringer Science and Business Media LLC· ·2017Bruno Feunou, Jean‐Sébastien Fontaine, Roméo Tédongap 2 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
CMS spread options in quadratic Gaussian modelSpringer Science and Business Media LLC· Tập 25 ·Trang 283-291·2022Parviz Rakhmonov, Firuz Rakhmonov Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Credit valuation adjustment of cap and floor with counterparty risk: a structural pricing model for vulnerable European optionsSpringer Science and Business Media LLC· Tập 19 Số 1 ·Trang 41-64·2016Lie-Jane Kao 9 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại