Oxford Bulletin of Economics and Statistics

Công bố khoa học tiêu biểu

* Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Sắp xếp:  
Temporal Aggregation and the Power of Cointegration Tests: a Monte Carlo Study*
Oxford Bulletin of Economics and Statistics - Tập 64 Số 4 - Trang 399-412 - 2002
Alfred A. Haug
HAZARDS IN IMPLEMENTING A MONETARY CONDITIONS INDEX
Oxford Bulletin of Economics and Statistics - Tập 58 Số 4 - Trang 765-790 - 1996
Kari H. Eika, Neil R. Ericsson, Ragnar Nymoen
Some recent studies have suggested constructing a Monetary Conditions Index (or MCI) to serve as an indicator of monetary policy stance. The central banks of Canada, Sweden and Norway all construct an MCI and (to varying degrees) use it in conducting monetary policy. Empirically, an MCI is calculated as the weighted sum of changes in a short‐term interest rate and the exchange rate relativ...... hiện toàn bộ
Disentangling Age, Cohort and Time Effects in the Additive Model*
Oxford Bulletin of Economics and Statistics - Tập 68 Số 4 - Trang 473-495 - 2006
David McKenzie
AbstractThis paper presents a new approach to the old problem of linear dependency of age, cohort and time effects. It is shown that second differences of the effects can be estimated without any normalization restrictions, providing information on the shape of the age‐, cohort‐ and time‐effect profiles, and enabling identification of structural breaks. A Wald test...... hiện toàn bộ
A Note with Quantiles of the Asymptotic Distribution of the Maximum Likelihood Cointegration Rank Test Statistics1
Oxford Bulletin of Economics and Statistics - Tập 54 Số 3 - Trang 461-472 - 1992
Michael Osterwald‐Lenum
A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test
Oxford Bulletin of Economics and Statistics - Tập 61 Số s1 - Trang 631-652 - 1999
G. S. Maddala, Shaowen Wu
Cities, Borders, Distances, Non‐Traded Goods and Purchasing Power Parity
Oxford Bulletin of Economics and Statistics - Tập 59 Số 2 - Trang 203-213 - 1997
Michael A. Jenkins
Most empirical studies for the post Bretton‐Woods period fail to find evidence of a long‐run Purchasing Power Parity (PPP) relationship. An investigation into the failure of PPP is made in this study by using disaggregated price data. This disaggregation is on two levels: location (prices from US and Canadian cities rather than national aggregates) and type of goods (e.g., fuel oil, a trad...... hiện toàn bộ
Tác động của Đào tạo đến Năng suất và Tiền lương: Bằng chứng từ Dữ liệu Bảng Anh* Dịch bởi AI
Oxford Bulletin of Economics and Statistics - Tập 68 Số 4 - Trang 397-421 - 2006
Lorraine Dearden, Howard Reed, John Van Reenen
Tóm tắtTrong tài liệu về đào tạo, việc sử dụng tiền lương như một thông số đủ để đo lường năng suất là điều phổ biến. Bài báo này xem xét tác động của đào tạo liên quan đến công việc đối với các chỉ số trực tiếp về năng suất. Sử dụng một tập hợp dữ liệu mới về các ngành công nghiệp của Anh từ năm 1983 đến 1996 và một loạt các kỹ thuật ước lượng, chúng tôi phát hiện...... hiện toàn bộ
Kiểm tra Sửa lỗi trong Dữ liệu Tổ hợp* Dịch bởi AI
Oxford Bulletin of Economics and Statistics - Tập 69 Số 6 - Trang 709-748 - 2007
Joakim Westerlund
Tóm tắtBài báo này đề xuất các bài kiểm tra đồng liên kết mới dựa trên sửa lỗi cho dữ liệu tổ hợp. Phân phối giới hạn của các bài kiểm tra được suy diễn và các giá trị tới hạn được cung cấp. Kết quả mô phỏng của chúng tôi cho thấy các bài kiểm tra có những đặc tính tốt với mẫu nhỏ với các biến dạng quy mô nhỏ và độ mạnh cao so với các bài kiểm tra đồng liên kết dựa...... hiện toàn bộ
DETERMINATION OF COINTEGRATION RANK IN THE PRESENCE OF A LINEAR TREND
Oxford Bulletin of Economics and Statistics - Tập 54 Số 3 - Trang 383-397 - 1992
Søren Johansen
Causal Inference by Independent Component Analysis: Theory and Applications*
Oxford Bulletin of Economics and Statistics - Tập 75 Số 5 - Trang 705-730 - 2013
Alessio Moneta, Doris Entner, Patrik O. Hoyer, Alex Coad
AbstractStructural vector‐autoregressive models are potentially very useful tools for guiding both macro‐ and microeconomic policy. In this study, we present a recently developed method for estimating such models, which uses non‐normality to recover the causal structure underlying the observations. We show how the method can be applied to both microeconomic data (t...... hiện toàn bộ
Tổng số: 42   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5