On a Class of Renewal Risk ProcessesNorth American Actuarial Journal· Tập 2 Số 3 ·Trang 60-68·1998David Dickson 70 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
On The Expected Discounted Penalty function for Lévy Risk ProcessesNorth American Actuarial Journal· Tập 10 Số 4 ·Trang 196-216·2006José Garrido, Manuel Morales 86 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
On the Time Value of RuinNorth American Actuarial Journal· Tập 2 Số 1 ·Trang 48-72·1998Hans U. Gerber, Elias S. W. Shiu 782 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Robust and Efficient Methods for Credibility When Claims Are Approximately Gamma-DistributedNorth American Actuarial Journal· Tập 11 Số 3 ·Trang 138-158·2007Harald Dornheim, Vytaras Brazauskas 14 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Efficient and Robust Fitting of Lognormal DistributionsNorth American Actuarial Journal· Tập 6 Số 4 ·Trang 95-109·2002Robert Serfling 40 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Fitting Censored and Truncated Regression Data Using the Mixture of Experts ModelsNorth American Actuarial Journal· Tập 26 Số 4 ·Trang 496-520·2022Tsz Chai Fung, Andrei L. Badescu, X. Sheldon Lin 12 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Robust and Efficient Fitting of Loss ModelsNorth American Actuarial Journal· Tập 13 Số 3 ·Trang 356-369·2009Vytaras Brazauskas 15 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Modeling and Evaluating Insurance Losses Via Mixtures of Erlang DistributionsNorth American Actuarial Journal· Tập 14 Số 1 ·Trang 107-130·2010Simon C. K. Lee, X. Sheldon Lin 135 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Extreme Value Theory as a Risk Management ToolNorth American Actuarial Journal· Tập 3 Số 2 ·Trang 30-41·1999Paul Embrechts, Sidney I. Resnick, Gennady Samorodnitsky 455 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Mixture Composite Regression Models with Multi-type Feature SelectionNorth American Actuarial Journal· Tập 27 Số 2 ·Trang 396-428·2023Tsz Chai Fung, George Tzougas, Mario V. Wüthrich 16 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại