Mathematical Finance

Công bố khoa học tiêu biểu

* Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Sắp xếp:  
A YIELD‐FACTOR MODEL OF INTEREST RATES
Mathematical Finance - Tập 6 Số 4 - Trang 379-406 - 1996
Darrell Duffie, Rui Kan
Unspanned stochastic volatility in the multifactor CIR model
Mathematical Finance - Tập 29 Số 3 - Trang 827-836 - 2019
Damir Filipović, Martin Larsson, Francesco Statti
TRACTABLE ROBUST EXPECTED UTILITY AND RISK MODELS FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION
Mathematical Finance - Tập 20 Số 4 - Trang 695-731
Karthik Natarajan, Melvyn Sim, Joline Uichanco
Complete Models with Stochastic Volatility
Mathematical Finance - Tập 8 Số 1 - Trang 27-48 - 1998
David Hobson, L. C. G. Rogers
Static hedging and pricing of exotic options with payoff frames
Mathematical Finance - Tập 29 Số 2 - Trang 612-658 - 2019
Justin Kirkby, Shijie Deng
Coherent Measures of Risk
Mathematical Finance - Tập 9 Số 3 - Trang 203-228 - 1999
Philippe Artzner, Freddy Delbaen, Jean‐Marc Eber, David Heath
Explicit Representation of the Minimal Variance Portfolio in Markets Driven by Lévy Processes
Mathematical Finance - Tập 13 Số 1 - Trang 55-72 - 2003
Fred Espen Benth, Giulia Di Nunno, Arne Løkka, Frank Proske
BEHAVIORAL PORTFOLIO SELECTION IN CONTINUOUS TIME
Mathematical Finance - Tập 18 Số 3 - Trang 385-426 - 2008
Hanqing Jin, Xun Yu Zhou
OPTIMAL INSURANCE DESIGN UNDER RANK‐DEPENDENT EXPECTED UTILITY
Mathematical Finance - Tập 25 Số 1 - Trang 154-186 - 2015
Carole Bernard, Xuedong He, Jia-an Yan, Xun Yu Zhou
Return Dynamics when Persistence is Unobservable
Mathematical Finance - Tập 11 Số 4 - Trang 415-445 - 2001
Timothy C. Johnson
Tổng số: 13   
  • 1
  • 2