A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized VolatilityJournal of Financial Econometrics· Tập 7 Số 2 ·Trang 174-196Fulvio Corsi 2153 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Properties of Bias-Corrected Realized Variance Under Alternative Sampling SchemesJournal of Financial Econometrics· Tập 3 Số 4 ·Trang 555-577Roel C. A. Oomen 120 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Investing with Cryptocurrencies—a Liquidity Constrained Investment Approach*Journal of Financial Econometrics· Tập 18 Số 2 ·Trang 280-306·2020Simon Trimborn, Mingyang Li, Wolfgang Karl Härdle 88 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Are There Structural Breaks in Realized Volatility?Journal of Financial Econometrics· Tập 6 Số 3 ·Trang 326-360Chong Liu, John M. Maheu 90 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and JumpsJournal of Financial Econometrics· Tập 2 Số 1 ·Trang 1-37·2004Ole E. Barndorff–Nielsen, Neil Shephard 2009 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại
The Robustness of the Conditional CAPM with Human CapitalJournal of Financial Econometrics· Tập 1 Số 2 ·Trang 272-289·2003Ignacio Palacios‐Huerta 45 Đi đến bài báo Trích dẫn Lưu lại