Kiểm tra Sửa lỗi trong Dữ liệu Tổ hợp*

Oxford Bulletin of Economics and Statistics - Tập 69 Số 6 - Trang 709-748 - 2007
Joakim Westerlund1
1Externe publicaties SBE

Tóm tắt

Tóm tắtBài báo này đề xuất các bài kiểm tra đồng liên kết mới dựa trên sửa lỗi cho dữ liệu tổ hợp. Phân phối giới hạn của các bài kiểm tra được suy diễn và các giá trị tới hạn được cung cấp. Kết quả mô phỏng của chúng tôi cho thấy các bài kiểm tra có những đặc tính tốt với mẫu nhỏ với các biến dạng quy mô nhỏ và độ mạnh cao so với các bài kiểm tra đồng liên kết dựa trên phần dư phổ biến khác. Trong ứng dụng thực nghiệm của chúng tôi, chúng tôi trình bày bằng chứng cho thấy rằng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe quốc tế và GDP có mối quan hệ đồng liên kết một khi khả năng hạn chế yếu tố chung không hợp lệ đã được xem xét.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x

10.1111/1467-9892.00091

10.1016/S0167-6296(96)00534-6

10.1016/0304-4076(93)01560-9

10.3386/t0100

10.1016/S0304-4076(03)00214-8

10.2307/1913236

10.1016/S0167-6296(99)00036-3

10.1016/0167-6296(95)00017-8

10.1016/S0167-6296(98)00028-9

10.1016/S0304-4076(98)00076-1

10.1016/0304-4076(94)01696-8

10.1007/s181-002-8360-x

10.1016/S0304-4076(03)00092-7

10.1016/0304-4076(92)90019-N

10.1111/j.1468-0084.1992.tb00005.x

10.1111/1368-423X.00059

10.1016/S0304-4076(01)00098-7

McCoskey S., 1998, ‘A residual‐based test of the null of cointegration in panel data’, Econometric Reviews, 17, 57, 10.1080/07474939808800403

10.1016/S0167-6296(97)00040-4

10.1016/j.jeconom.2003.10.020

10.2307/2297912

10.1080/01621459.1995.10476510

10.1016/S0304-4076(97)00007-9

10.1017/S0266466600013402

10.1111/1468-0084.0610s1653

Pedroni P., 2004, ‘Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis’, Econometric Theory, 3, 579

10.1111/1468-0262.00070

10.2307/2938339

10.1111/1368-423X.00108

10.1080/135048500351393

10.1017/S0266466600004217

10.1111/j.1468-0084.1992.mp54002004.x

10.1111/j.1468-0084.2004.00118.x

10.1080/07474930500243019

10.1111/j.1468-0084.2005.00137.x

10.1111/1368-423X.12016

10.1017/S0266466600163054