Testing for Error Correction in Panel Data*

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10.1016/S0304-4076(01)00098-7

McCoskey S., 1998, ‘A residual‐based test of the null of cointegration in panel data’, Econometric Reviews, 17, 57, 10.1080/07474939808800403

10.1016/S0167-6296(97)00040-4

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10.1111/1468-0084.0610s1653

Pedroni P., 2004, ‘Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis’, Econometric Theory, 3, 579

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10.1017/S0266466600163054