Stationnarité et inférence asymptotique de modèles bilinéaires périodiques

Comptes Rendus Mathematique - Tập 341 - Trang 679-682 - 2005
Abdelouahab Bibi1, Antony Gautier2
1Département de Mathématiques, Université Mentouri, Constantine, Algérie
2Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem, UMR 6085 CNRS, Université de Rouen, Faculté des Sciences, Avenue de l'Université, BP 12, 76801 Saint Étienne du Rouvray, France

Tài liệu tham khảo

Berlinet, 1990, Stationnarité et identification d'un processus bilinéaire strictement superdiagonal, Statistique et Analyse des Données, 15, 1 Bibi, 2003, On the covariance structure of time-varying bilinear models, Stochastic Anal. Appl., 21, 25, 10.1081/SAP-120017531 A. Bibi, A. Gautier, Propriétés dans L2 et estimation des processus purement bilinéaires et strictement superdiagonaux à coefficients périodiques (version longue), document de travail, 2005 Francq, 1999, ARMA models with bilinear innovations, Stochastic Models, 15, 29, 10.1080/15326349908807524 Gabr, 1981, The estimation and prediction of subset bilinear time series models with applications, J. Time Ser. Anal., 2, 155, 10.1111/j.1467-9892.1981.tb00319.x Grahn, 1995, A conditional least squares approach to bilinear time series estimation, J. Time Ser. Anal., 16, 509, 10.1111/j.1467-9892.1995.tb00251.x Priestley, 1988