Spillover and risk transmission in the components of the term structure of eurozone yield curve

Applied Economics - Tập 53 Số 18 - Trang 2141-2157 - 2021
Zaghum Umar1,2, Yasir Riaz3, Adam Zaremba4,5
1College of Business, Zayed University, Abu Dhabi, UAE
2Department of Economic Theory, Regional Economics, State and Municipal Administration,South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation
3Department of Business Studies, Namal Institute, Mianwali, Pakistan
4, Poznan University of Economics and Business, Institute of Finance, Department of Investment and Financial Markets, Poznań, Poland
5Montpellier Business School, Montpellier, France

Tóm tắt

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

10.1016/j.ememar.2018.02.006

10.1016/j.frl.2015.02.003

10.1016/j.jbankfin.2014.01.030

10.1080/00036846.2018.1441521

10.1016/j.intfin.2012.05.009

10.1016/j.intfin.2019.02.003

10.1016/j.intfin.2013.06.004

10.1016/j.irfa.2015.01.016

10.5547/01956574.40.SI2.jbar

10.1016/j.finmar.2015.09.003

10.1016/j.jimonfin.2017.06.003

10.1016/j.irfa.2017.09.013

10.1016/j.jfineco.2011.12.010

10.1016/j.ijforecast.2018.07.010

10.1016/j.jfs.2017.12.005

Chatziantoniou I., 2019, EMU-risk Synchronisation and Financial Fragility through the Prism of Dynamic Connectedness

10.1016/j.jbankfin.2014.05.011

Conefrey T., 2015, The Economic and Social Review, 46, 197

10.1007/s10272-019-0832-1

10.1002/jae.2585

10.1111/j.1468-0297.2008.02208.x

10.1016/j.jeconom.2014.04.012

10.1016/j.jeconom.2005.03.005

Diebold F. X., 2013, Yield Curve Modeling and Forecasting: The Dynamic Nelson-Siegel Approach.

10.1016/j.jeconom.2005.01.011

10.1016/j.jeconom.2014.04.012

10.3386/w23685

10.1016/j.jimonfin.2016.08.005

10.1080/07350015.2011.652048

10.1093/rof/rft060

10.1002/for.1181

10.1016/j.iref.2015.07.001

10.1016/j.intfin.2016.04.005

10.2139/ssrn.3002280

10.5089/9781513572451.001

10.1016/j.irfa.2018.12.002

10.1016/0304-4076(95)01753-4

10.1016/j.econlet.2018.10.004

10.1017/S1365100518000998

10.1016/j.eneco.2019.104501

10.1016/j.frl.2017.10.032

10.1016/j.physa.2020.124885

10.1086/296409

10.1016/S0165-1765(97)00214-0

10.1080/00036846.2018.1527465

10.1111/irfi.12306

10.1002/ijfe.2235

10.1126/science.1173644

Schwendner, P., M. Schuele, T. Ott, and M. Hillebrand (2015). “European Government Bond Dynamics and Stability Policies: Taming Contagion Risks.” European Stability Mechanism Working Paper, 8.

10.1016/j.irfa.2017.04.005

10.2307/1912017

10.2139/ssrn.1964632

10.1016/j.jimonfin.2014.06.003

10.1016/j.jeconbus.2014.12.002

10.1016/j.ememar.2019.100673

10.1257/aer.100.2.388

Subramaniam, S., D. Gabauer, and R. Gupta (2018). “On the Transmission Mechanism of Asia-Pacific Yield Curve Characteristics (No. 201864).” University of Pretoria, Department of Economics.

10.1016/j.econmod.2016.12.027

10.1016/j.pacfin.2015.10.006

10.1080/1351847X.2018.1564690

10.1016/j.econmod.2020.08.007

10.1016/j.jbef.2020.100404

10.1016/j.resourpol.2019.101516

10.1016/j.resourpol.2019.101516

10.1080/00036846.2018.1458191

10.3390/risks5020022

10.1016/j.intfin.2018.07.008

10.1016/j.ememar.2017.12.001

10.1016/j.jimonfin.2017.10.006

Yellen J., 2013, Speech at the American Economic Association/American Finance Association Joint Luncheon

10.1016/j.irfa.2018.08.012

10.1016/j.najef.2018.08.012

10.1016/j.irfa.2019.04.009