Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Độ nhạy của giá trị mẫu không được sinh ra từ phép đảo ngược
Tóm tắt
Quy tắc sinh nhiễu của Suri (Tài liệu tham khảo 1) được mở rộng cho các trường hợp mà biến ngẫu nhiên không được sinh ra từ phép đảo ngược. Các điều kiện được đưa ra cho việc sử dụng các phương pháp khác. Phân tích nhiễu vô cùng nhỏ được chứng minh là tương thích với các kỹ thuật số ngẫu nhiên thông thường trong các trường hợp mà các xấp xỉ sai phân hữu hạn không có.
Từ khóa
#nhiễu #phân tích vô cùng nhỏ #biến ngẫu nhiên #kỹ thuật số ngẫu nhiênTài liệu tham khảo
Suri, R.,Implementation of Sensitivity Calculations on a Monte Carlo Experiment, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 40, pp. 625–630, 1983.
Ho, Y. C., andCao, X.,Perturbation Analysis and Optimization of Queueing Networks, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 40, pp. 559–582, 1983.
Zazanis, M., andSuri, R.,Estimating Second Derivatives of Performance Measures for G/G/1 Queues from a Single Sample Path, Harvard University, Manuscript, 1985.
Eyler, M. A.,Sensitivity of Sample Values to Parameter Changes, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 45, pp. 159–163, 1985.
Bratley, P., Fox, B. L., andSchrage, L. E.,A Guide to Simulation, Springer-Verlag, New York, New York, 1983.
Fishman, G. S.,Principles of Discrete Event Simulation, Wiley, New York, New York, 1978.
Ripley, B. D.,Computer Generation of Random Variables: A Tutorial, International Statistical Review, Vol. 51, pp. 301–319, 1983.