Real-world datasets for portfolio selection and solutions of some stochastic dominance portfolio models

Data in Brief - Tập 8 - Trang 858-862 - 2016
Renato Bruni1, Francesco Cesarone2, Andrea Scozzari3, Fabio Tardella4
1Dip. di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale, Sapienza Università di Roma, Rome, Italy
2Dip. di Studi Aziendali, Università di Roma Tre, Rome, Italy
3Facoltà di Economia, Università degli Studi Niccolò Cusano, Rome, Italy
4Dip. Metodi e Modelli per l׳Economia, il Territorio e la Finanza, Sapienza Università di Roma, Rome, Italy

Tóm tắt

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Bruni, 2012, Dominance approach to enhanced index tracking problems, Econ. Bull., 32, 3460

Bruni, 2016, On exact and approximate stochastic dominance strategies for portfolio selection, Eur. J. Oper. Res.

Bruni, 2015, A linear risk-return model for enhanced indexation in portfolio optimization, Oper. Res. Spectr., 37, 735, 10.1007/s00291-014-0383-6

Bruni, 2005, Error correction for massive data sets, Optim. Methods Softw., 20, 295, 10.1080/10556780512331318281

Lizyayev, 2012, Tractable almost stochastic dominance, Eur. J. Oper. Res., 218, 448, 10.1016/j.ejor.2011.11.019

Luedtke, 2008, New formulations for optimization under stochastic dominance constraints, SIAM J. Optim., 19, 1433, 10.1137/070707956

Markowitz, 1959

Post, 2013, General linear formulations of stochastic dominance criteria, Eur. J. Oper. Res., 230, 321, 10.1016/j.ejor.2013.04.015

Roman, 2013, Enhanced indexation based on Second-order Stochastic Dominance, Eur. J. Oper. Res., 228, 273, 10.1016/j.ejor.2013.01.035

Thông tin
Thông tin xuất bản

Data in Brief

Tập 8

858-862

Thông tin tác giả