Problemas de control estocastico con informacion incompleta que admiten un proceso suficiente
Tóm tắt
Se centra el estudio en los problemas de control estocástico con información incompleta de parámetro discreto. Se define para estos problemas un proceso suficiente para el proceso básico y se demuestra que la clase de controles basados en éste es esencialmente completa. Como caso particular se estudia el modelo lineal normal y se ve la relación que existe entre el proceso suficiente definido para este modelo y el filtro de Kalman.
Tài liệu tham khảo
FERGUSON, T. (1967):Mathematical Statistics. A Decision Theoretic Approach, Academic Press.
GIHMAN, I. I.; SHOROHOD, A. V. (1974):The Theory of Stochastic Processes, Part I, Springer-Verlag.
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