Nonparametric Modeling of U.S. Interest Rate Term Structure Dynamics and Implications on the Prices of Derivative Securities

Journal of Financial and Quantitative Analysis - Tập 33 Số 4 - Trang 465 - 1998
George J. Jiang1
1* Faculty of Business and Economics, University of Groningen, Room 232 – WSN, PO Box 800, 9700 AV Groningen, The Netherlands.

Tóm tắt

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Thông tin
Thông tin xuất bản

Journal of Financial and Quantitative Analysis

Tập 33 Số 4

465

Thông tin tác giả