Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Biến đổi Laplace-Stieltjes của phân phối của khoảng thời gian đầu tiên vượt qua mức a(a > 0) bởi một quá trình đi ngẫu nhiên semi-Markov với độ trôi dương và các cú nhảy tiêu cực
Tóm tắt
Sử dụng một chuỗi các biến ngẫu nhiên hai chiều độc lập và phân phối đều, quá trình đi ngẫu nhiên semi-Markov với độ trôi dương và các cú nhảy tiêu cực được xây dựng. Biến đổi Laplace-Stieltjes của phân phối khoảng thời gian đầu tiên vượt qua mức a(a > 0) được xác định.
Từ khóa
Tài liệu tham khảo
Borovkov, A.A., On the asymptotic behavior of the distributions of first-passage, Mat. Zametki, 2004, vol. 75, pp. 24–39.
Nasirova, N.I., Ibayev, E.A., and Aliyeva, T.A., The Laplace transformation of the distribution of the first moment reaching the positive delaying screen with the semi-Markovian process, Proc. Int. Conf. on Modern Problems and New Trends in Probability Theory, Chernivtsi, Ukraine, 2005, pp. 19–26.
Khaniev, T.A. and Unver, I., The study of the level zero crossing time of a semi-Markovian random walk with delaying screen, Turkish J. Mathem., 1997, vol. 2.1, pp. 257–268.
Lotov, V.I., On the asymptotic of distributions in two-sided boundary problems for random walks defined on a Markov chain, Sib. Adv. Math., 1991, vol. 1, no. 2, pp. 26–51.
Busarov, V.A., On asymptotic behavior of random wanderings in random medium with delaying screen, Vest. Mos. Gos. Univ.. Ser 1, 2004, no. 5, pp. 61–63.