Lagrangian relaxation procedure for cardinality-constrained portfolio optimization

Optimization Methods and Software - Tập 23 Số 3 - Trang 411-420 - 2008
Dong X. Shaw1, Shucheng Liu2, Leonid Kopman2
1Paradigm Asset Management , New York, NY, USA
2MSCI Barra, Berkeley, CA, USA#TAB#

Tóm tắt

Từ khóa


Tài liệu tham khảo