Các bài kiểm tra LM cho hình thức hàm và tương quan sai số không gian
Tóm tắt
Bài báo này phát triển các bài kiểm tra với hệ số Lagrangian (LM) để kiểm tra chung cho hình thức hàm và tương quan sai số không gian. Cụ thể, bài báo này kiểm tra cho các mô hình tuyến tính và log-tuyến tính không có phụ thuộc sai số không gian so với mô hình Box-Cox tổng quát hơn với tương quan sai số không gian. Các bài kiểm tra LM điều kiện và các bài kiểm tra điểm Rao đã được điều chỉnh nhằm bảo vệ chống lại việc xác định sai cục bộ cũng được phát triển. Những bài kiểm tra này dễ thực hiện và được minh họa bằng cách sử dụng dữ liệu tội phạm của Anselin. Hiệu suất của các bài kiểm tra này cũng được so sánh thông qua các thí nghiệm Monte Carlo.
Từ khóa
Tài liệu tham khảo
Anselin, L., 1999, Journal of Statistical Planning and Inference
Anselin, L., 1998, Handbook of applied economic statistics
Bailly, A. S., 1992, The spatial econometrics of services
Bera, A. K., 2000, Journal of Econometrics
Box, G.E.P., 1964, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 26, 211, 10.1111/j.2517-6161.1964.tb00553.x
Kelejian, H. H., 1999, On the asymptotic distribution of the Moran I test statistic with applications
Pinkse, J., 1999, New advances in spatial econometrics
Upton, G.J.G., 1985, Spatial data analysis by example