Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Lọc Kalman như một phương pháp thay thế cho Phương pháp Bình quân nhỏ nhất — Một số xem xét lý thuyết và kết quả thực nghiệm
Tóm tắt
Mục đích của bài báo này là nêu bật sự vượt trội của bộ lọc Kalman so với Phương pháp Bình quân nhỏ nhất trong việc ước lượng các hệ số chưa biết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển. Cả hai phương pháp đều được phân tích về các thuộc tính tối ưu của chúng và tính hữu ích trong việc xử lý đa cộng tuyến. Các kết quả lý thuyết được áp dụng cho hai mô hình kinh tế.
Từ khóa
#Bộ lọc Kalman #Phương pháp Bình quân nhỏ nhất #Mô hình hồi quy tuyến tính #Đa cộng tuyếnTài liệu tham khảo
Athans, M.: The importance of Kalman filtering methods for economic systems. Annals of Economic and Social Measurement,2, 1974, 49–64.
Farrar, D.E., andR.R. Glauber: Multicollinearity in Regression Analysis. The Problem Revisited. Review of Economics and Statistics49, 1967, 92–107.
Frisch, R.: Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression Systems. Oslo 1934.
Hoerl, A.E., andR.W. Kennard: Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems. Technometrics12 (1), 1970a, 55–67.
—: Ridge Regression: Applications to Nonorthogonal Problems. Technometrics12 (1), 1970b, 69–82.
Jazwinski, A.N.: Stochastic processes and filtering theory. New York 1970.
Johnston, J.: Econometric Methods, 2nd edition. McGraw-Hill 1972.
Kailath, T.: An innovations approach to least squares estimation Part I: Linear filtering in additive noise. IEEE Transactions on Automatic Control, AC-13, 1968, 646–654.
Kalman, R.E.: A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering,82, 1960, 35–45.
Klein, L.R.: Economic Fluctuations in the U.S., 1921–1941. Chichester 1950.
-: Introduction to Econometrics. Englewood Cliffs 1962.
Mehra, R.K.: On the identification of variances and adaptive Kalman filtering. IEEE Transactions on Automatic Control, AC-15, 1970, 175–184.
Otter, P.W.: The discrete Kalman filter applied to linear regression models: statistical considerations and an application. Statistica Neerlandica,32, 1978, 41–56.
Plackett, R.L.: Some theorems in least Squares. Biometrika37, 1950, 149–157.
Theil, H.: Principles of Econometrics. Amsterdam 1971.
Watson, P.K.: Filtrage dynamique et analyse des séries économiques, Unpublished doctoral thesis, Universite de Paris I (Panthéon-Sorbonne) 1980.