Công bố khoa học
Công cụ trích dẫn
Công bố khoa học
Trích dẫn
Tạp chí khoa học
Cơ quan đơn vị
Quản lý tài khoản
Danh mục đã lưu
Đăng xuất
Forecasting Financial Volatilities with Extreme Values: The Conditional Autoregressive Range (CARR) Model
Journal of Money, Credit and Banking
- Tập 37 Số 3
- Trang 561-582
- 2005
Ray Yeutien Chou
1
1
Academia Sinica
Tóm tắt
Từ khóa
Đi đến bài gốc
Trích dẫn
Lưu lại
Báo lỗi
Tài liệu tham khảo
Thông tin
DOI
:
10.1353/mcb.2005.0027
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản:
Journal of Money, Credit and Banking
Tập/Số:
Tập 37 Số 3
Trang:
561-582
Thông tin tác giả