Forecasting Financial Volatilities with Extreme Values: The Conditional Autoregressive Range (CARR) Model

Journal of Money, Credit and Banking - Tập 37 Số 3 - Trang 561-582 - 2005
Ray Yeutien Chou1
1Academia Sinica

Tóm tắt

Từ khóa


Tài liệu tham khảo