Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Selection: A Stochastic LQ Framework

Applied Mathematics & Optimization - Tập 42 Số 1 - Trang 19-33 - 2000
Xun Yu Zhou1, Duan Li1
1Department of Systems Engineering and Engineering Management, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong [email protected], [email protected]#N#, , HK

Tóm tắt

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Thông tin
Thông tin xuất bản

Applied Mathematics & Optimization

Tập 42 Số 1

19-33

Thông tin tác giả