Ambiguous Risk Measures and Optimal Robust Portfolios

Ali S. M., 1966, J. Royal Statist. Soc., 28, 131

10.1111/1467-9965.00068

10.1287/moor.23.4.769

10.1007/BF02282040

10.1111/1468-0262.00337

10.1016/0025-5610(94)00065-2

Dudley R. M., 1968, Ann. Math. Statist., 39, 1563, 10.1214/aoms/1177698137

10.1080/17442508708833436

10.1287/opre.51.4.543.16101

10.1137/S1052623496305717

10.1007/s10107-005-0678-0

10.1137/S1052623493258635

10.1080/1055678021000060829a

10.1287/moor.28.1.1.14260

10.1214/aos/1176350606

10.1287/mnsc.37.5.519

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10.1093/rfs/hhh003

Markowitz H. M., 1952, J. Finance, 7, 77

10.2469/faj.v45.n1.31

10.1111/1468-0262.t01-1-00448

10.1080/1055678021000034008

10.1017/S0962492901000071

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Žáčková J., 1966, Čas. Pěst. Mat., 91, 423, 10.21136/CPM.1966.117583

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