Nghiên cứu về quy trình Bilinear liên tục bậc nhất được điều khiển bởi chuyển động Brown phân đoạn
Tóm tắt
Từ khóa
#quy trình bilinear #chuyển động Brown phân đoạn #kinh tế lượng tài chính #tính chất phụ thuộc xa #nghiệm của ItôTài liệu tham khảo
Y. S. Mishura, Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1929, Springer-Verlag, Berlin, 2008.
T. E. Duncan, B. Pasik-Duncan, Parameter identification for some linear systems with fractional Brownian motion, 15th Triennial World Congress, Barcelona, IFAC Proceedings, vol. 35(1) (2002), 319–324.
G. Shen, X. Yin, L. Yan, Acta Mathematica Scientia, 36B(2) 2016, 394–408.
A. Swishchuk, Modeling and Pricing of Swaps for Financial and Energy Markets with Stochastic Volatilities, World Scientific Books, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore, 2013.
C. Bendr, P. Parczewski, Bernoulli, 16(2) (2010), 389–417.
T. E. Duncan, in: Stochastic Processes, Optimization, and Control Theory: Applications in Financial Engineering, Queueing Networks, and Manufacturing Systems, Springer, Boston, 2006, pp. 97–108.
W. Dai, C.C. Heyde, J. Appl. Math. Stoch. Anal. 9(4) (1996), 439–448.
A. Bibi, F. Merahi, Int. J. Stat. Probab. 4(3) (2015), 150–160.
E. Iglói, G. Terdik, Ann. Appl. Probab. 9(1) (1999), 46–77.