Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Một Ghi Chú Về Phân Phối Chung Của Các Phân Vị α, β Và Ứng Dụng Của Nó Đối Với Định Giá Quyền Chọn
Tóm tắt
Trong bài báo này, bằng cách sử dụng biến đổi Laplace, chúng tôi sẽ tính toán mật độ chung của hai phân vị của giá cổ phiếu trong mô hình Black–Scholes và thực hiện định giá quyền chọn cho hai phân vị này.
Từ khóa
#phân phối chung #phân vị #biến đổi Laplace #mô hình Black–Scholes #định giá quyền chọnTài liệu tham khảo
Akahori, J. (1995) Some formulae for a new type of path-dependent option, Ann. Appl. Probab. 5, 383-388.
Dassios, A. (1995) The distribution of the quantile of a Brownian motion with drift and the pricing related path-dependent options, Ann. Appl. Probab. 5, 389-398.
Embrechet, P., Rogers, L. C. G., and Yor, M. (1995) A proof of Dassios' representation of the α-quantile of Brownian motion with drift, Ann. Appl. Probab. 5, 757-767.
Fujita, T. (1997) On the price of the α-percentile options, Hitotsubashi University Faculty of Commerce Working Paper Series, No. 24.
Miura, R. (1992) A note on look-back option based on order statistics, Hitotsubashi J. Commerce Management 27, 15-28.
Miura, R. (1992) Junjotokeitryo ni motozuku look-back option, Ikkyo Ronsou (THE HITOTSUBASHI REVIEW) 107 (5), 650-654 (in Japanese).
Yor, M. (1995) The distribution of Brownian quantiles, J. Appl. Prob. 2, 405-416.