The Effect of Errors in Means, Variances, and Covariances on Optimal Portfolio Choice

Journal of Portfolio Management - Tập 19 Số 2 - Trang 6-11 - 1993
Vijay K. Chopra1, William T. Ziemba2
1Senior Research Analyst at the Frank Russell Company in Tacoma (WA 98401).
2The Alumni Professor of Management Science at the University of British Columbia in Vancouver (B.C., Canada V6T 1Y8).

Tóm tắt

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Thông tin
Thông tin xuất bản

Journal of Portfolio Management

Tập 19 Số 2

6-11

Thông tin tác giả