Tests for Skewness, Kurtosis, and Normality for Time Series Data

Journal of Business and Economic Statistics - Tập 23 Số 1 - Trang 49-60 - 2005
Jushan Bai1, Serena Ng2
1Department of Economics, New York University, New York, NY 10022
2Department of Economics, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109

Tóm tắt

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

10.2307/2938229

10.2307/2951574

10.1162/003465303322369704

10.1016/S0304-4076(01)00044-6

10.1016/0165-1765(81)90035-5

Cabellero R. J., 1992, American Economic Review, 82, 1279

10.2307/2291066

10.2307/1912559

10.1016/0165-1765(80)90024-5

10.2307/1392135

10.1007/BF02613866

10.1086/261226

10.2307/1913610

10.2307/2287406

10.1086/296605

10.2307/2287373

Thông tin
Thông tin xuất bản

Journal of Business and Economic Statistics

Tập 23 Số 1

49-60

Thông tin tác giả