A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables

Journal of Monetary Economics - Tập 50 - Trang 745-787 - 2003
Andrew Ang1,2, Monika Piazzesi2,3
1Columbia Business School, 3022 Broadway, 805 Uris, New York, NY 10027, USA
2National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 02138, USA
3Anderson Graduate School of Management, UCLA, 110 Westwood Plaza, Box 951481, Los Angeles, CA 90095-1481, USA

Tài liệu tham khảo

Thông tin
Thông tin xuất bản

Journal of Monetary Economics

Tập 50

745-787

Thông tin tác giả